策略环境跟踪月报:市场快速上涨之后,量化产品如何布局?.pdfVIP

策略环境跟踪月报:市场快速上涨之后,量化产品如何布局?.pdf

  1. 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

金融工程月报

内容目录

1.市场行情回顾4

2.市场环境因子跟踪4

2.1.权益市场5

2.1.1.市场风格5

2.1.2.市场风格波动6

2.1.3.市场行业结构7

2.1.4.市场交易集中度7

2.1.5.市场交易结构跟踪8

2.1.6.市场活跃度9

2.2.期货市场10

2.2.1.趋势强度10

2.2.2.商品市场成交活跃度11

2.2.3.商品市场流动性12

2.2.4.商品市场交易结构13

2.2.5.商品市场期限结构13

2.2.6.股指期货升贴水率14

3.公募量化产品表现回顾15

3.1.1.公募量化业绩统计15

3.1.2.沪深300指数增强产品业绩统计15

3.1.3.中证500指数增强产品业绩统计16

3.1.4.中证1000指数增强产品业绩统计17

3.1.5.公募指增展望18

图表目录

图1:市场风格走势跟踪6

图2:市场风格波动跟踪6

图3:市场行业结构跟踪7

图4:市场交易集中度跟踪8

图5:市场主要指数结构跟踪9

图6:市场波动率跟踪10

图7:市场换手率跟踪10

图8:商品指数趋势强度11

图9:商品指数波动率情况12

图10:商品指数流动性情况12

图11:商品市场交易结构13

图12:商品市场基差动量14

图13:股指期货升贴水率情况14

图14:沪深300指数增强策略指数超额收益净值曲线16

图15:中证500指数策略指数超额收益净值曲线17

图16:中证1000指数策略指数超额收益净值曲线18

表1:主要市场行情概览4

表2:商品市场行情概览4

敬请参阅报告结尾处免责声明

华宝证券2/20

金融工程月报

表3:权益市场中观环境因子汇总5

表4:商品市场中观环境因子汇总5

表5:沪深300指数增强分类指数超额收益业绩统计16

表6:中证500指数策略分类指数超额收益业绩统计17

表7:中证1000指数策略分类指数超额收益业绩统计18

敬请参阅报告结尾处免责声明

文档评论(0)

535600147 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6010104234000003

1亿VIP精品文档

相关文档