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2024-10-30 发布于北京
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东方因子：Beta风格领衔，DELTAROA因子表现出色.pdf

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金融工程|动态跟踪——Beta风格领衔，DELTAROA因子表现出色

一、风格因子近期表现4

二、因子表现监控5

因子库5

沪深300样本空间中的因子表现6

中证500样本空间中的因子表现7

中证800样本空间中的因子表现8

中证1000样本空间中的因子表现9

国证2000样本空间中的因子表现10

创业板指样本空间中的因子表现11

中证全指样本空间中的因子表现12

三、公募基金指数增强产品表现跟踪13

沪深300指数增强产品表现13

中证500指数增强产品表现14

中证1000指数增强产品表现14

附录16

因子MFE组合构建方式16

风险提示17

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

金融工程|动态跟踪——Beta风格领衔，DELTAROA因子表现出色

图表目录

图1：风格因子近期多空收益4

图2：东方A股因子风险模型(DFQ-2020)一风格类风险因子列表4

图3：因子库5

图4：沪深300因子表现6

图5：中证500因子表现7

图6：中证800因子表现8

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