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金融工程|动态跟踪——Beta风格领衔,DELTAROA因子表现出色
目录
一、风格因子近期表现4
二、因子表现监控5
因子库5
沪深300样本空间中的因子表现6
中证500样本空间中的因子表现7
中证800样本空间中的因子表现8
中证1000样本空间中的因子表现9
国证2000样本空间中的因子表现10
创业板指样本空间中的因子表现11
中证全指样本空间中的因子表现12
三、公募基金指数增强产品表现跟踪13
沪深300指数增强产品表现13
中证500指数增强产品表现14
中证1000指数增强产品表现14
附录16
因子MFE组合构建方式16
风险提示17
有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
2
金融工程|动态跟踪——Beta风格领衔,DELTAROA因子表现出色
图表目录
图1:风格因子近期多空收益4
图2:东方A股因子风险模型(DFQ-2020)一风格类风险因子列表4
图3:因子库5
图4:沪深300因子表现6
图5:中证500因子表现7
图6:中证800因子表现8
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