中级计量经济学Ch7 面板数据模型简介（硕士课程）.ppt

*面板数据模型简介*四、面板数据模型设定检验方法*面板数据模型简介*或称为Chow检验*面板数据模型简介**面板数据模型简介**面板数据模型简介**面板数据模型简介*Hausman检验原理【例如】在检验单一方程中某个解释变量的内生性问题时得到相应回归参数的两个估计量，一个是OLS估计量、一个是2SLS估计量。其中2SLS估计量用来克服回归变量可能存在的内生性。（1）如果模型的解释变量中不存在内生性变量，那么OLS估计量和2SLS估计量都具有一致性，都有相同的概率极限分布。（2）如果模型的解释变量中存在内生性变量，那么回归参数的OLS估计量是不一致的，而2SLS估计量仍具有一致性，两个估计量将有不同的概率极限分布。4.2Hausman检验*面板数据模型简介**面板数据模型简介**面板数据模型简介**面板数据模型简介*Hausman检验*面板数据模型简介**面板数据模型简介**面板数据模型简介**面板数据模型简介*面板数据中的Hausman检验*面板数据模型简介*从经济解释的角度，如果对于不同地区，城镇居民具有不同的储蓄倾向，应该建立变系数模型。如果对于不同地区，城镇居民具有不同的消费倾向，应该建立变系数模型。五、变系数面板数据模型*面板数据模型简介*个体固定效应变系数面板数据模型模型的结构系数对于不同的个体存在实质上的差异个体随机效应变系数面板数据模型模型的结构系数对于不同的个体只存在随机扰动的差异*面板数据模型简介**面板数据模型简介**面板数据模型简介*例：相对收入假说消费理论（棘轮效应）例：各地区外商投资问题（经济行为“惯性”）问题：随机解释变量，弱外生性不满足（存在内生性问题），参数估计量不一致。工具变量法六、动态面板数据模型*面板数据模型简介*1996-2002安徽、北京、福建……15个省市收入-消费之间的关系**面板数据模型简介七、案例分析7.1模型回归（1）Poolmodel（2）Fixedeffectmodel（3）Randomeffectmodel**面板数据模型简介（1）Poolmodel**面板数据模型简介（2）FixedEffectsmodel**面板数据模型简介**面板数据模型简介**面板数据模型简介7.2FixedEffectsTests（1）Chow检验（F检验)（2）LR似然比检验单固定效应检验例如：H0:pool模型H1:个体固定效应模型或者H0:pool模型H1:时点固定效应模型**面板数据模型简介*双固定效应检验：例如：H0:个体固定效应，时点pool模型H1:个体、时点固定效应模型或者H0:个体pool，时点固定效应模型H1:个体、时点固定效应模型或者H0:个体、时点pool模型H1:个体、时点固定效应模型*面板数据模型简介方法1（自己构造F检验统计量）*无约束模型为个体FixedEffectsmodel*面板数据模型简介步骤1：*面板数据模型简介*通过有约束模型和无约束模型的残差平方和构造F检验统计量检验单个个体固定效应模型有约束模型为个体Poolmodel步骤2：方法2（EViews自带F和LR检验）*无约束模型为个体FixedEffectsmodel*面板数据模型简介步骤1：*注意：RedundantFixedEffectsTests的无约束模型。此处，无约束模型为个体FixedEffectsmodel*面板数据模型简介步骤2：*无约束模型为双FixedEffectsmodel*面板数据模型简介步骤1：*此处的无约束模型为双FixedEffectsmodel*面板数据模型简介步骤2：**面板数据模型简介面板数据模型简介面板数据模型简介

（PanelDataModel）张华节统计学院*面板数据模型简介*为什么要使用面板数据模型？面板数据模型的常见类型（经典模型）研究框架/步骤模型设定*面板数据模型简介*截面数据模型与时间序列数据模型【例如】2000~2014年，四川省城镇居民消费问题【例如】2014年，全国31个省市自治区城镇居民消费问题*面板数据模型简介*【例1】企业生产成本问题考虑截面数据模型（同一时点不同规模的企业数据作为样本观测值）可以分析