SS编程技术SQL从多个表中检索数据.pptVIP

;本章内容:

使用子查询通过表与表之间的联系选取数据;

使用SET算符:合蓟并查询结■果。

如果没有另外说明,本章的PROCSQL语对表和视图都适用。;;;;;;§sas;§sas;;;左外部连接?;;完全外部连接?;;§sas;;§sas;;;产生多个值的子查询;;;由多个查询产生非重复观测（UNION算=符）O;;;;;本节将不再仅仅以一个回归方程的扰动项序列为研究对象，而是直接讨论一个平稳时间序列的建模问题。在现实中很多问题，如利率波动、收益率变化及汇率变化等通常是一个平稳序列:或者通过差分等变换可以化成一个平稳序列。;l§5.2.1平稳时间序列的概念;§sas;L自回归模型AR(p);;7=C+匕_1+.??+6pU_p+?+;;§sas;考察MA(q)模型;ARMA(p,q)模型包括了一个自回归模型AR(p)和一个移动平均模型MA(q);;§sas;利用AR(1)模型描述上证指数的变化规律;;;§sas;;;一个含有AR项的模型有两种残差:第一种是无条件残差叼，第二种残差是估计的一期向前预测误差弓。如名所;§sas;计H;§sas;§sas;1.利用自相关系数和偏自相关系数识别ARMA0,q）模;§sas;如果这种自相关的形式可由滞后小于。阶的自相关表示,那么偏相关在期滞后下的值趋于零。一个纯的〃阶自回归过程AR0）的偏相关系数在p阶截尾,而纯的动平均函数的偏相关过程渐进趋于零。因此,如果我们能求出关于（pk,k的估计值,并检验其显著性水平,就能够确定时间序列〃,的自相关的阶数。;计算可得;§sas;MA(q)的偏自相关系数的具体形式随着q的增加变得越来越复杂,很难给出一个关于q的一;可以不加证明的给出AR0)过程的自相关系数;§sas;t tP;;;§sas5.6;;疑JAR(1)模型比较好的拟合了CP/序列,

戒差序列基本上也是一个零均值的平稳序列。从图5.8的