中级计量经济学第六章+自相关（中级计量-教学版）.ppt

当存在自相关时，普通最小二乘估计量不再是最佳线性无偏估计量，即它在线性无偏估计量中不是方差最小的。在实际经济系统中，通常存在正的自相关，即，同时序列自身也呈正相关，因此前式中右边括号内的值通常大于0。因此，在有自相关的条件下，仍然使用普通最小二乘法将低估估计量的方差。也将低估真实的。**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关一、一阶自相关形式的性质二、自相关对参数估计的影响三、自相关对模型检验的影响四、自相关对模型预测的影响第二节自相关的后果**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关对模型检验的影响忽视自相关时的检验三、自相关对模型检验的影响**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关由于并不是所有线性无偏估计量中最小的，使用t检验判断回归系数的显著性时就可能得到错误的结论。t检验统计量为：由于被低估，得到的统计量就被高估，从而会夸大被估参数的显著性。忽视自相关时的检验**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关一、一阶自相关形式的性质二、自相关对参数估计的影响三、自相关对模型检验的影响四、自相关对模型预测的影响第二节自相关的后果**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关模型预测的精度决定于抽样误差和总体误差项的方差。抽样误差来自于对的估计，在自相关情形下，的方差的最小二乘估计变得不可靠，由此必定加大抽样误差。同时，在自相关情形下，对的估计也会不可靠。由此可看出，影响预测精度的两大因素都会因自相关的存在而加大不确定性，使预测的置信区间不可靠，从而降低预测的精度。四、自相关对模型预测的影响**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关第一节什么是自相关第二节自相关的后果第三节自相关的检验第四节自相关性的补救第五节案例分析第六章自相关性**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关一、图示检验法二、DW检验三、Breusch-Godfrey检验（LM检验）（1978）第三节自相关的检验**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关一、图示检验法二、DW检验三、Breusch-Godfrey检验（LM检验）第三节自相关的检验**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关图示法是一种直观的诊断方法，它是把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项，作为随机项的真实估计值，再描绘的散点图，根据散点图来判断的相关性。残差的散点图通常有两种绘制方式。一、图示检验法**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关图6.1与的关系绘制的散点图。用作为散布点绘图，如果大部分点落在第Ⅰ、Ⅲ象限，表明随机误差项存在着正自相关。如果大部分点落在第Ⅱ、Ⅳ象限，那么随机误差项存在着负自相关。et-1et图6.2et与et-1的关系二、对模型检验的影响按照时间顺序绘制回归残差项的图形。如果随着的变化逐次有规律地变化，呈现锯齿形或循环形状的变化，就可断言存在相关，表明存在着自相关；如果随着的变化逐次变化并不断地改变符号，那么随机误差项存在负自相关的分布如果随着的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个正的后面跟着几个负的，则表明随机误差项存在正自相关。一、图示检验法二、DW检验三、Breusch-Godfrey检验（LM检验）第三节自相关的检验**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之自相关DW检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)于（1950，1951）年提出的。DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相关问题。这种检验方法是建立经济计量模型中最常用的方法，一般的计算机软件都可以计算出DW值。二、DW检验**财大中级计量经济学