中级计量经济学第五章 异方差性（中级计量-教学版）.ppt

*（三）检验的步骤1.建立模型并求根据样本数据建立回归模型，并求残差序列2.寻找与的最佳函数形式用残差绝对值对进行回归，用各种函数形式去尝试，寻找最佳的函数形式。**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差*3.判断根据选择的函数形式作对的回归。用回归所得到的R2、t、F等信息判断，若参数显著不为零，即认为存在异方差。**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差第一节异方差的实质和产生的原因第二节异方差产生的后果第三节异方差的检测方法第四节异方差的补救第五节案例分析第五章异方差性**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差一、对模型变换二、加权最小二乘法三、模型的对数变换第四节异方差的补救**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差*一、对模型变换二、加权最小二乘法三、模型的对数变换第四节异方差的补救*财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差**以一元线性回归模型为例：经检验存在异方差，且其中是常数，是的某种函数。一、对模型变换**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差*变换模型时，用除以模型的两端得：记则有：**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差随机误差项的方差为经变换的模型的随机误差项已是同方差。常见的设定形式及对应的情况???f(xi)函数形式一、对模型变换二、加权最小二乘法三、模型的对数变换第四节异方差的补救**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差*以一元线性回归模型为例：经检验存在异方差，且：其中是常数，是的某种函数。二、加权最小二乘法*财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差*（一）基本思路区别对待不同的。对较小的,给予较大的权数，对较大的给予较小的权数，从而使更好地反映对残差平方和的影响。**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差*（二）具体做法1.选取权数并求出加权的残差平方和通常取权数，当越小时，越大。当越大时，越小。将权数与残差平方相乘以后再求和，得到加权的残差平方和：\**财大中级计量经济学Ch4.放宽基本假定之异方差2.求使满足的根据最小二乘原理，若使得加权残差平方和最小，则：其中：*（一）参数估计量的无偏性仍然成立参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的零均值假定（即）所以异方差的存在对无偏性的成立没有影响。（二）参数估计量的方差不再是最小的同方差假定是OLS估计量方差最小的前提条件，所以随机误差