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目录
一、股指期货合约存续期内分红预估与基差修正4
1.1股指期货合约存续期内分红预估4
1.2、基差修正5
二、期现对冲与跨期套利策略回测跟踪10
2.1、对冲策略与套利策略简介10
2.2、IC对冲策略表现11
2.3、IF对冲策略表现11
2.4、IH对冲策略表现12
2.5、IM对冲策略表现13
图表目录
图表1：未来一年中证500指数分红点位预测结果4
图表2：合约存续期内中证500指数分红点位预测4
图表3：未来一年沪深300指数分红点位预测结果4
图表4：合约存续期内沪深300指数分红点位预测4
图表5：未来一年上证50指数分红点位预测结果5
图表6：合约存续期内上证50指数分红点位预测5
图表7：未来一年中证1000指数分红点位预测结果5
图表8：合约存续期内中证1000指数分红点位预测5
图表9：IC当季分红调整年化基差与中证500指数走势6
图表10：IC合约持仓额（亿元）与中证500指数走势6
图表11：IC持仓量与成交量（万手）6
图表12：IF当季分红调整年化基差与沪深300指数走势7
图表13：IF合约持仓额（亿元）与沪深300指数走势7
图表14：IF持仓量与成交量（万手）7
图表15：IH当季分红调整年化基差与上证50指数走势8
图表16：IH合约持仓额（亿元）与上证50指数走势8
图表17：IH持仓量与成交量（万手）8
图表18：IM当季分红调整年化基差与中证1000指数走势9
图表19：IM合约持仓额（亿元）与中证1000指数走势9
图表20：IM持仓量与成交量（万手）9
图表21：中证500股指期货期现对冲策略与跨期套利策略净值走势图11
图表22：中证500股指期货期现对冲策略与跨期套利策略对比11
图表23：沪深300股指期货期现对冲策略与跨期套利策略净值走势图12
图表24：沪深300股指期货期现对冲策略与跨期套利策略对比12
图表25：上证50股指期货期现对冲策略与跨期套利策略净值走势图13
图表26：上证50股指期货期现对冲策略与跨期套利策略对比13
图表27：中证1000股指期货期现对冲策略与跨期套利策略净值走势图14
图表28：中证1000股指期货期现对冲策略与跨期套利策略对比14
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一、股指期货合约存续期内分红预估与基差修正
1.1股指期货合约存续期内分红预估
基于信达金工衍生品研究报告系列二《股指期货分红点位预测》中的方法对股指期货合约存续期内分红进
行预测。
2024年10月11日，我们对股指期货标的指数未来一年内分红点位进行预测，预估中证500、沪深300、
上证50、中证1000指数分红点位分别为91.54、86.78、72.71、67.41。
中证500指数在当月合约IC2410存续期内分红点位预估为2.36，在次月合约IC2411存续期内分红点位预
估为2.36，在当季合约IC2412存续期内分红点位预估为2.36，在下季合约IC2503存续期内分红点位预估为
2.36。指数在下季合约存续期内分红占比预估为0.04%。
图表1：未来一年中证500指数分红点位预测结果图表2：合约存续期内中证500指数分红点位预测
1002.52.362.362.362.36
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