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证券研究报告·金融工程报告20241022江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.10.22

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年10月21日，各宽基指数除了上证50（-0.03%）外全部上涨，

其中国证2000（2.31%）和中证1000（1.93%）涨幅最大，其次是中证500（1.14%）

和中证全指（1.07%）。当月涨跌情况，各跟踪指数涨跌各现，其中国证2000（2.97%）

和中证1000（2.66%）涨幅最大，上证50（-2.70%）和沪深300（-2.06%）跌幅最

大。当年涨跌情况，创业板指（16.86%）涨幅最大，其次是上证50（15.26%）和

沪深300（14.69%），中证500（5.07%）和中证全指（6.22%）涨幅扩大，中证1000

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A股市场快照：宽基指数每日投资动（-0.45%）和国证2000（-3.76%）跌幅缩小。另外，上证50出现连续3周连阴。

态2024.10.21

A股市场快照：宽基指数每日投资动◆涨跌分布：2024年10月21日，中小盘指数个股上涨比例相对明显，其中中证

态2024.10.18

A股市场快照：宽基指数每日投资动1000和国证2000分别有63%和71%的个股上涨，创业板指为70%。除上证50外，

态2024.10.17各指数个股涨幅集中在1%到5%之间。上证50有54%的个股下跌。

◆日收益率分布：所有跟踪指数在今年的日收益分布峰度已超过其近5年分布的

峰度，各区间段的收益率分布更集中。其中创业板指的峰度正偏离最大，国证2000

的峰度正偏离最小。各跟踪指数的偏度相对其近5年为正偏态，极端正收益的情

形增加。其中创业板指正偏态最大，国证2000的正偏态最小。

◆风险溢价：中证500、中证1000、国证2000和中证全指相对沪深300的风险溢

价在近5年的分位值较高，均超过90%，其余跟踪指数分位值处于中部位置。上

证50的风险溢价均值为0，创业板指风险溢价为正，其余跟踪指数风险溢价的均

值为负值。

◆PE-TTM：从近5年分位值上看，国证2000（分位值32.62%）最低，上证50（76.96%）

最高。本报告跟踪的宽基指数中，上证50（76.96%）较接近其危险值，其余各跟

踪指数保持小于其危险值。

◆股息率：中证1000和国证2000股息率