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第八章联立方程计量经济模型

理论方法

TheoryandMethodologyofSimultaneous-Equations

EconometricsModel;教学根本要求;第一节引言：问题的提出

第二节联立方程计量经济学模型的假设干根本概念

第三节联立方程计量经济学模型的识别

第四节：联立方程模型的参数估计;第一节引言：问题的提出;一、经济研究中的联立方程计量经济学问题;⒈研究对象;⒉一个简单的宏观经济系统;二、计量经济学方法中的联立方程问题;⒈随机解释变量问题;⒉损失变量信息问题;⒊损失方程之间的相关性信息问题;⒋结论;第二节联立方程计量经济学模型的假设干根本概念;一、变量;⒈内生变量〔EndogenousVariables〕;一般情况下，内生变量与随机项相关，即;⒉外生变量(ExogenousVariables);⒊先决变量〔PredeterminedVariables〕，也称前定变量;二、结构式模型

StructuralModel;⒈定义;⒉结构方程的方程类型;⒊完备的结构式模型;线性模型结构式的一般形式;⒋完备的结构式模型的矩阵表示;;讨论(8.1)中B和的形式。;⒌简单宏观经济模型的矩阵表示;;三、简化式模型

Reduced-FormModel

;⒈定义;⒉简化式模型的矩阵形式;⒊简单宏观经济模型的简化式模型;四、参数关系体系;⒈定义;⒉作用;;;;第三节联立方程计量经济学模型的识别

TheIdentificationProblem;一、识别的概念;⒈为什么要对模型进行识别？;如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。

只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。

这种情况被称为不可识别。

只有可以识别的方程才是可以估计的。;;;模型的识别问题是从能否由被估计出的简化式参数中求出结构式参数的计算问题引申出来的。分为两个层次的判断问题：

1〕结构参数能否求出的问题——模型可识别？

2〕假设能求出，所得参数值是否唯一——恰好识别？

这涉及代数理论中的方程组解的概念，比较具体有三种定义。;⒉识别的定义;⒊模型的识别;⒋恰好识别(JustIdentification)与过度识别(Overidentification);;二、从定义出发识别模型;;;;2.例题2：唯一的统计形式;3.例题3;4.例题4;6.例题6;注意：

在求解线性代数方程组时，如果方程数目大于未知数数目，被认为无解；如果方程数目小于未知数数目，被认为有无穷多解。

但是在这里，无穷多解意味着没有确定值，所以，如果参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数估计量数目，被认为不可识别。

如果参数关系体系中有效方程数目大于未知结构参数估计量数目，那么每次从中选择与未知结构参数估计量数目相等的方程数，可以解得一组结构参数估计值，换一组方程，又可以解得一组结构参数估计值，这样就可以得到多组结构参数估计值，被认为可以识别，但不是恰好识别，而是过度识别。;⒌如何修改模型使不可识别的方程变成可以识别;三、结构式识别条件;;⒈结构式识别条件;;;注意：秩条件是方程可识别的充分必要条件，而阶条件只是必要条件，即秩条件成立时方程一定可识别，阶条件成立，方程也不一定可识别。;一般将该条件的前一局部称为秩条件〔RankCondition〕，用以判断结构方程是否识别；

将后一局部称为阶条件〔OrderConditon〕，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。;⒉例题一;判断第1个结构方程的识别状态;判断第2个结构方程的识别状态;第3个方程是平衡方程，不存在识别问题。

综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的。

与从定义出发识别的结论一致。;;模型系数矩阵：;1〕第一个结构方程的识别：

根据模型系数矩阵;;四、实际应用中的经验方法;当一个联立方程计量经济学模型系统中的方程数目比较多时，无论是从识别的概念出发，还是利用标准的结构式或简化式识别条件，对模型进行识别，困难都是很大的，或者说是不可能的。

理论上很严格的方法在实际中往往是无法应用的，在实际中应用的往往是一些经验方法。

关于联立方程计量经济学模型的识别问题，实际上不是等到理论模型已经建立了之后再进行识别，而是在建立模型的过程中设法保证模型的可识别性。;“在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量〔内生或先决变量〕；同时使前面每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同。〞

该原那么的前一句话是保证该方程的引入不破坏前面已有方程的可识别性。只要新引入方程包含前面每一个方程中都不包含的至少