商业银行数字化转型与信用风...济资本管理：研究综述与展望_代婉瑞.pdfVIP

DOI：10．19641/j．cnki．42-1290/f．2022．15．018

商业银行数字化转型与信用风险

经济资本管理：研究综述与展望

代婉瑞，宋良荣（博士生导师）

【摘要】信用风险作为商业银行的主要风险，其经济资本管理水平直接决定商业银行的价值创造。

近年来，我国商业银行数字化转型势头与日俱增，但转型求变之路于商业银行信用风险经济资本管理

而言是把“双刃剑”，如何辩证地看待、分析我国商业银行数字化转型对其信用风险经济资本管理的影

响机制是本文聚焦的重点。鉴于此，对商业银行数字化转型的概念、具体路径以及实施经济资本管理的

主要内容三个方面的研究成果进行综述，并以正面影响和负面影响为切入点，从经济资本需求端、经济

资本供给端和经济资本配置效率三个层面辨析数字化转型赋能商业银行信用风险经济资本管理的作用

机理。

【关键词】商业银行；数字化转型；信用风险；经济资本管理

【中图分类号】F830【文献标识码】A【文章编号】1004-0994（2022）15-0130-8

一、引言计量和资本优化配置始终的核心工具，其本质就是

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商业银行不仅是实体经济最大的服务部门，通过将银行风险内化，将风险管理渗透于银行管理

更是各国金融业的“领头羊”，其风险管理问题一直的各个层面，将资本、风险、收益三者进行更好的匹

是学术界关注并热议的焦点。美联储前主席艾伦·配与平衡，从而改变银行内部原有的资本配置形

格林斯潘曾言，“商业银行亘古不变的任务就是持式，在有效控制银行风险的同时为其创造更大的价

续地衡量、接受并管理风险”。纵观国内外商业银行值，它是商业银行维系可持续稳健发展必不可少的

发展史可知，高效的风险管理不仅是商业银行稳健管理手段。

经营、提升市场核心竞争力的重要保障，更是其创在动态变化的环境中，以经济资本为核心的全

造价值、实现价值最大化的必经之路。面风险管理尤显重要。伴随近年来数字经济作为国

自20世纪80年代以来，经济全球化、金融自由家战略的蓬勃兴起，数字金融成为当下推动金融业

化和金融创新的快速兴起导致商业银行面临的风高质量发展的主流。继2019年中国人民银行首次

险更加复杂多变，金融体系的稳定性一度受到严重明确金融科技的定位后，2022年1月中国人民银行

威胁。为了维系金融体系的稳健运营，巴塞尔委员和银保监会又先后发布了《金融科技发展规划

会于1988年正式推出《统一资本计量和资本标准的（2022-2025年）》和《关于银行业保险业数字化转型

国际协议》，并提出“资本充足率”的概念和相应的的指导意见》，在明确“十四五”期间金融业数字化

监管要求。这一政策导向促使国际银行业由盲目追转型目标和任务的同时为下一阶段各金融机构的数

求资产规模扩张向重视内部资本管理方向转变，经字化转型工作指明了方向。

营管理的重心也从一直以来的资产负债管理逐步向在此背景下，我国各商业银行纷纷踏上转型求

以风险计量和资本优化配置为核心的经济资本管变之路。但在数字技术赋能商业银行经济资本管理

理方向倾斜。经济资本管理作为贯穿商业银行风险的过程中，对其风险管控能力、经济资本占用和经

【基金项目】国家自然科学基金项目“产业互联‘智造’供需网络的结构、演化及其动力学研究”（项目编号

【作者单位】上海理工大学管理学院，上海200093

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济资本配置效率等方面的影响具有两面性：一方系统之中以保持竞争力。

面，大数据、云计算、区块链和人工智能等互联网技2.商业银行数字化转型的定义。商业银行数字

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术的应用赋能，极大缓解了商业银行传统信贷业务化转型是