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维普资讯
商业研究
文章编号：１００１—１４８Ｘ（２００６）０６—０１５７—０３
银行授信资产组合优化决策
模型与求解
姜灵敏
（广东外语外贸大学信息学院，广东广州５１０４２０）
摘要：我国商业银行信贷资产占全部资产的７０％以上，信贷风险是银行最主要、最直接的风险。因
此，研究信贷风险控制模型，并给出简单有效的风险计算方法，为信贷部门提供辅助决策支持，对降
低银行不良资产率，提高经营效益具有重要的意义。
关键词：授信资产；组合优化决策；信贷风险
中图分类号：Ｆ８３２．２文献标识码：Ａ
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删，Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ５１０４２０，Ｃｈｉｎａ）
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ｏｆｃｏｒｃａｎｅｒｅｉａｌｂａｎｋｓｔｏｒｄｏｕｅｅｕｎｄｅｓｉｒａｂｌｅａｓｓｅｔｓｒａｔｅｎａｄｒａｉｓｅｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌｅｆｔｉｅｉｅｎｅｙ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ａｗａｒｄｉｎｇｃｒｅｄｉｔａｓｓｅｔｓ；ｄｅｃｉｓｉｏｎｍａｌｃｉＩｌｇｏｆｃｏｍｂｉｎａｔｏｒｉａｌｏｐｔｍｉｉｚａｔｉｏｎ；ｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ
Ｓｃｏｒｅ破产模型的基本原理，以财政部等５部委２００２
贷款风险的计算
一
、年２月联合发布的《企业效绩评价操作细则修订（）》
ＥｄｗａｒｄＩ．Ａｌｍａｔｎ１９６８年通过对西方企业的历史资中规定的反映我国企业各方面能力的２ｏ个定量财务
料进行统计分析建立了ｚ—Ｓｃｏｒｅ破产预测模型，其目指标为基础，建立符合我国国情的Ｚ—Ｓｃｏｒｅ破产预测
的是通过对公司破产的可能性预测，以确认其信贷违模型。
约风险的大小【・引。对于不同的利益主体，各个指标的相对重要程度
Ｚ＝１．２ａｌ＋１．４ａ２＋３．３Ⅱ３＋０．６Ⅱ４＋１．０ａ５（１）是不一样的。银行作为企业的最大债权方最关心的是
ｎｌ＝流动资产，资产总额，ｎ：＝留存盈利，资产总企业的偿债能力，因此，将企业偿债能力指标视为最
额，口３＝ＥＢｒＩｙ资产总额。ｎ４＝产权资本，负债总额，重要指标。为此。选取资产负债率、
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