数字化转型对中小银行风险水平影响研究_刘慧超.pdf

2023年第4期江西财经大学学报NO．4，2023

总第148期JOURNALOFJIANGXIUNIVERSITYOFFINANCEANDECONOMICSSerialNO．148

数字化转型对中小银行风险水平影响研究

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刘慧超，王书华

（山西财经大学a.金融学院；b.晋商研究院，山西太原030006）

摘要：基于2011—2021年112家中小银行样本，从数理模型与实证研究角度对数字化转

型对银行风险水平的影响方式进行了分析，同时将数字化转型对银行风险水平的影响纳入资本补充

这一框架内进行研究分析。结果显示：（1）数字化转型对于中小银行风险的影响呈倒“U”型结

构，这一结论在经过一系列稳健性和内生性检验后依旧成立。（2）从规模、区域、是否上市三个

方面进行了异质性检验，发现规模较大或者是位于东部地区的中小银行，数字化转型对其风险承担

的影响更大；上市银行的数字化转型对于银行风险的抑制作用要优于非上市银行。（3）如果对处

于数字化转型过程中的中小银行进行资本补充，也会对银行风险水平起到调节作用。上述结论表

明，为抑制风险，中小银行要不断加大数字化转型力度；对中小银行进行资本补充也可以增加其数

字化转型抑制风险的能力。

关键词：数字化转型；中小银行；银行风险；资本补充；金融科技

中图分类号：F830.2文献标识码：A文章编号：1008－2972(2023)04－0023－15

DOI:10.13676/36-1224/f.2023.04.007

一、引言

党的二十大报告指出，必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿党和国家工作各

方面全过程，确保国家安全和社会稳定。在我国持之以恒防范化解重大金融风险的过程中，必须稳妥

防控和化解中小金融机构风险，中小金融机构尤其是中小银行的稳定发展对于推动金融业高质量发展

至关重要。如何缓解金融机构个体风险以防止其演化成系统性风险，已经成为新时代经济转型下的新

[1]

课题。随着社会形态进入数字经济时代，各行业正有序推进开展数字化转型进程（胡青等，2021），

而金融业作为连接各行业的关键枢纽，对于数字化转型的要求迫在眉睫。2021年12月至2022年1

月，《金融科技发展规划（2020—2025年）》和《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（以下

简称《规划》和《意见》）相继出台，对于银行业数字化转型提出了具体规划和要求。近年来，学界

开始关注数字化转型对银行风险水平的影响，但是将数字化转型与银行风险纳入统一框架中探讨资本

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收稿日期：2023-01-13修返日期：2023-03-17

基金项目：国家自然科学基金项目“二元结构下中国金融资源配置与城乡居民收入差距动态传导机制研究”；山

西省高等学校科学研究优秀成果培育项目“城乡居民家庭金融资