玄同量化 _原创精品文档.pdfVIP

思未来-玄同量化研究报告

提纲:1.公司介绍2.研究团队3.发展历程4.旗下基金产品概况5.玄同量化2号产品

要素6.思未来研究总结7.附录

第一部分公司介绍

玄同量化工作室成立于2011年，由宋小虎先生创立，拥有优秀的量化团队和量化研究

体系，是专业从事量化投资的金融机构。

玄同量化专注于股指期货、股票等金融衍生品交易，采用系统交易思想，利用金融数

学、统计、计算机等工具，客观化、系统化、科学化地进行投资管理，以持续、稳定、高

额的收益为客户创造最大的投资价值。

思未来梁滨：我们在调研中了参观了公司正在运行的90台服务器机房，以及20人的模型

测试团队正在紧张有序的进行数据统计以及模型测试。这样一个团队有别市场上大部分的

量化交易团队，而是一个真正的有潜力的团队。

第二部分研究团队

宋小虎执行董事

毕业于华南理工大学数学系本科并获得软件工程硕士。曾获全国大学生数模竞赛一等奖，

美国赛二等奖。曾任分众传媒（FocusMedia)无线副总裁。2011年5月，创办玄同量化工

作室，从事量化投资工作。

谢乐军董事毕业于复旦大学数学系，获理学学士、硕士学位。1987年到华南理工大学数

学系任教，10年数学建模带队教练并取得多项荣誉。曾担任华南理工大学金融统计系主任、

负责概率统计课程有关工作。

梁满发董事毕业于华东师范大学数学系，获理学学士。1992年获华南理工大学应用统

计专业理学硕士学位。1995年至今，在华南理工大学任教。主要从事数学建模、数据挖掘、

市场研究和金融工程教学与科研工作。曾指导大学生数学建模竞赛，获得全国优胜奖两队，

全国一等奖和美国一等奖十队。撰写《概率论与数理统计》和《统计分析与SAS软件》著

作两部，公开发表金融类和应用数学论文三十多篇，主持省级重大科研项目十余项。

思未来梁滨：经了解目前玄同量化形成了有系统架构师3人，数据挖掘，数据分析专家8

人（包括2名教授，5名研究生，1名本科生），风险监控员1人为骨干的量化团队，团队

分工明确，工作氛围紧张而又和谐。经了解公司股东结构合理，管理规范，激励得当，是

一个有梦想的公司。

-1

第三部分发展历程

2000年——谢乐军教授去香港中文大学研究量化投资基础算法

2005年——谢乐军教授与团队成员一起完成基础算法研究，香港实盘模型上线

2006年——谢乐军教授回到国内与梁满发教授等共同开展A股量化投资研究

2011年——宋小虎先生联合谢乐军教授、梁满发教授共同创办玄同量化工作室

2012年——利用历史数据回撤建立的模型年均收益超过50%

2013年——2012年8月14日玄同量化投资股指期货模型上线，截至2013年8月13日，

实盘收益175.82%

第四部分旗下产品概况

玄同量化一号

2014年玄同量化1号投资方向为中金所沪深300股指期货。采用日内全自动程序化交易，

2012年8月14日至2014年9月18日累计盈利332.61%。

思未来梁滨：经了解，公司从2000年到2014年，长达14年的深入研究，由最早初期的一

个模型，发展到现在的20多个模型，目前他们正在研究开发模型的模型，最终实现自动建

模，自动交易系统。由于供电原因，90台服务器已经全部同时运行，日常只能运行60台左

右，国庆节后将更换新的办公地点，做好了运行500台服务器的准备，我认为，随着服务

器数量的不断增加，其收益率也将会不断攀升。

交易策略

1.针对股指期货的程序化自动交易系统

（走势图为广州期货公布走势图）

利用服务器的强大存储功能，每天收集大量分笔数据，通过各种算法叠加，得出短期市场

强弱度，再叠加多套操作策略深入市场搏杀，不但有效的回避隔夜风险，且多策略可将日

内的多种波动方式有效捕捉，更能在市场无序时起到对冲功能。本多策略叠加方式运行于

2013年初，经过两个季度运行，经住了市场的检验，而且有效的提高了资金容量。截至2014

年10月10日，必威体育精装版净值达到3.9545，累计收益率为295.45%，去年8月份至今，玄同量