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银行从业资格考试《风险管理（中级）》历

年真题和解析答案0418-6

1、以下（）不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的

主要要素。【单选题】

A.内部交流制度

B.控制环境

C.风险评估

D.信息与沟通

正确答案:A

答案解析:企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活

动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。选项A：内部交流

制度不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。

2、压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括（）等，并考虑不同

风险之间的相互影响。【多选题】

A.信用风险

B.声誉风险

1

C.市场风险

D.流动性风险

E.战略风险

正确答案:A、C、D

答案解析:选项ACD正确。压力情景设计涵盖的风险类型应主要

包括信用风险（含集中度风险、国别风险）、市场风险（含银行账户

利率风险）、流动性风险、操作风险等，并考虑不同风险之间的相互

影响。

3、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现

期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度

（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。

4、下列关于商业银行风险管理部门应当承担的职责的表述，错误

的是（）。【单选题】

2

A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

B.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理

层和董事会报告

C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化

时，给商业银行带来的风险

D.按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行

经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：

（1）对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告；

（2）持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层

和董事会报告；（3）了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团

架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定

应急预案；（4）评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生

显箸变化时，给商业银行带来的风险。选项D：按照董事会要求，及“

时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务

状况、风险状况和经营前景等情况”是高级管理层的职责。

5、下列说法正确的是（）。【多选题】

3

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的

损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事

件是内部欺诈事件

B.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁

坏的损失事件是指实物资产的损坏

C.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚

是监管罚没

D.由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失

E.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产

账面价值直接减少指账面减值

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项A说法正确：故意骗取、盗用财产或违反监管规

章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，

但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件；选项B说法正确：因

自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失

事件是指实物资产的损坏；选项C说法正确：因操作风险事件所遭受

的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没；选项D说法正

确：由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失；选项E说法正

4

确：由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账

面价值直接减少指账面减值。

6、核心一