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银行从业资格考试《风险管理（中级）》历

年真题和解析答案0418-9

1、银行监管的首要环节是()。【单选题】

A.市场准入

B.信息披露

C.现场检查

D.非现场监管

正确答案:A

答案解析:选项A正确。市场准入是银行监管的首要环节，把好市

场准人关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

2、下列不属于商业银行风险管理部门的职责的是()。【单选

题】

A.组织开展各项风险管理工作

B.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

1

C.建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内

的风险管理体系

D.对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风

险敞口的报告

正确答案:B

答案解析:风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责

建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险

管理体系，组织开展风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计

量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持

续发展。选项B：建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册属

于混淆选项。

3、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，

处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的

债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为

B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。【单

选题】

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

2

正确答案:B

答案解析:MMR1=等级为B的债券在发行第一年违约的总价值/处

于发行第一年的等级为B的债券的总价值=200/10000=2%；MMR2=

等级为B的债券在发行第二年违约的总价值/处于发行第二年的等级为

B的债券的总价值=500/10000=5%；第一年的存活率SR1=1-

MMR1=98%第二年的存活率SR2=1-MMR2=95%两年的累计死亡率

CMR2=1-SR1*SR2=1-0.95×0.98=6.9%（选项B正确）。

4、商业银行的战略风险通常独立于市场、信用、操作、流动性等

风险而单独存在。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有

层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交

织在一起。

5、压力测试的六项基本作用不包括（）。【多选题】

A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设

定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据

3

B.支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流，但不包括外部

C.协助行业协会制定改进措施

D.前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环

节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动

E.关注新产品或新业务带来的市场风险

正确答案:B、C、E

答案解析:压力测试的六项基本作用包括：（1）前瞻性评估压力

情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理

解，监测风险的变动。（2）对基于历史数据的统计模型进行补充，识

别和管理尾部“”风险，对模型假设进行评估。（3）关注新产品或新业

务带来的潜在风险。（4）评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件

的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。

（5）支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。（6）协助银行

制定改进措施。选项BCE说法均有问题，不属于压力测试的六项基本

作用。

6、属于操作风险关键风险指标的有（）。【多选题】

A.从业年限

B.产品成熟度

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