银行从业《中级风险管理》复习题集(第2507篇) .pdfVIP

2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前

练习

一、单选题

1.风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。

A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

D、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

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【知识点】：第2章第3节风险管理流程

【答案】：B

【解析】：

风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，

风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。

2.监管部门对内部控制体系的内容不包括()。

A、控制环境

B、信息披露

C、控制活动

D、信息与沟通

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【知识点】：第2章第5节内部控制

【答案】：B

【解析】：

为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境(ControlEnvironment)、风险评估

(RiskAssessment)、控制活动(ControlActivities)、信息与沟通(Informationand

Communication)、监控(Monitoring)五个要素的内部控制体系。

3.处于声誉风险管理的第一线的部门是()。

A、声誉风险管理部门

B、声誉风险审计部门

C、声誉风险监测部门

D、声誉风险评估部门

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【知识点】：第9章第1节声誉风险监测和报告

【答案】：A

【解析】：

声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的

问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

4.商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误

的是()。

A、银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约

概率作为内部评级的违约概率

B、评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上

C、评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较

D、银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化

风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征

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【知识点】：第4章第2节基于内部评级的方法

【答案】：D

【解析】：

D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量

化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。

5.VaR值的大小与未来一定的()密切相关。

A、损失概率

B、持有期

C、概率分布

D、损失事件

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【知识点】：第5章第2节市场风险计量方法

【答案】：B

【解析】：

风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。

6.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。

A、违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B、信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C、违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D、违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

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【知识点】：第5章第6节交易对手信用风险计量方法

【答案】：C

【解析】：

场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风

险加权资产，场外衍生工具交易还需要计量信用估值调整风险加权资产。

7.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰

当的是()。

A、银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资