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信用风险定价机制考核试卷

考生姓名：__________答题日期：_______年__月__日得分：_________判卷人：_________

一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.信用风险定价的第一步是（）

A.确定风险敞口

B.评估风险程度

C.选择定价模型

D.进行风险对冲

（）

2.以下哪项不是信用风险定价的常用模型？（）

A.违约概率模型

B.信用评分模型

C.期权定价模型

D.风险中性定价模型

（）

3.在信用风险定价中，风险敞口通常指的是（）

A.债务人的信用等级

B.债务人的违约概率

C.债务人的偿债能力

D.投资者可能面临的损失

（）

4.下列哪项不是衡量信用风险的重要指标？（）

A.违约概率

B.信用利差

C.债务比率

D.股东权益比率

（）

5.信用风险定价的主要目的是（）

A.降低风险

B.获取更高的收益

C.评估债务人的信用状况

D.确定合理的风险溢价

（）

6.在信用评分模型中，以下哪个因素不是主要考虑的因素？（）

A.财务指标

B.行业特征

C.地区经济状况

D.投资者情绪

（）

7.以下哪个模型不属于违约概率模型？（）

A.结构模型

B.简化模型

C.风险中性模型

D.信用评分模型

（）

8.信用利差是指（）

A.国债收益率与同期限企业债收益率的差额

B.无风险收益率与风险资产收益率的差额

C.高信用等级企业债与低信用等级企业债收益率的差额

D.股票收益率与债券收益率的差额

（）

9.在风险中性定价模型中，以下哪个假设不成立？（）

A.市场无套利

B.投资者风险偏好相同

C.风险资产价格呈正态分布

D.无风险利率为常数

（）

10.以下哪个指标不属于衡量信用风险的风险敞口？（）

A.债务人的信用等级

B.债务人的违约概率

C.债务人的偿债能力

D.债务人的市场占有率

（）

11.在信用风险定价中，以下哪个因素不影响债券收益率？（）

A.债务人信用等级

B.债券期限

C.经济周期

D.投资者年龄

（）

12.以下哪个模型不是基于市场信息的信用风险定价模型？（）

A.信用评分模型

B.信用利差模型

C.违约概率模型

D.期权定价模型

（）

13.在信用风险定价中，风险溢价的计算依据是（）

A.信用等级

B.违约概率

C.债务人偿债能力

D.投资者对风险的厌恶程度

（）

14.以下哪个因素不是导致信用风险的主要因素？（）

A.经济周期

B.行业竞争

C.政策法规

D.投资者教育水平

（）

15.以下哪个模型在信用风险定价中的应用较为广泛？（）

A.Merton模型

B.KMV模型

C.Black-Scholes模型

D.Vasicek模型

（）

16.在信用风险定价中，以下哪个指标通常用于衡量债务人偿债能力？（）

A.负债比率

B.营运资本比率

C.股东权益比率

D.流动比率

（）

17.以下哪个因素可能导致信用风险定价模型的预测误差？（）

A.模型本身的局限性

B.数据的准确性

C.市场环境的变化

D.所有上述因素

（）

18.在信用风险定价中，以下哪个方法不是常用的风险对冲策略？（）

A.信用衍生品

B.信用担保

C.投资多元化

D.提高债务人的信用等级

（）

19.以下哪个因素会影响信用风险定价模型的参数估计？（）

A.数据的样本量

B.数据的时间跨度

C.模型的复杂度

D.所有上述因素

（）

20.在信用风险定价中，以下哪个概念用于描述债务人违约的概率？（）

A.信用等级

B.信用利差

C.违约概率

D.风险溢价

（）

二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）

1.信用风险定价模型主要包括哪些类型？（）

A.违约概率模型

B.信用评分模型

C.期权定价模型

D.市场风险模型

（）

2.以下哪些因素会影响信用风险定价？（）

A.经济周期

B.债务人财务状况

C.市场流动性

D.投资者情绪

（）

3.信用衍生品主要包括以下哪些？（）

A.信用违约互换

B.信用利差期权

C.总收益互换

D.债务担保债券

（）

4.以下哪些是衡量债务人信用风险的主要财务指标？（）

A.负债比率

B.流动比率

C.营运资本比率

D.市盈率

（）

5.以下哪些因素可能导致债务人违约？