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2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答

案（基础题）

单选题（共40题）

1、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约

率进行分析

【答案】B

2、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解

信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的

信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】D

3、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融

产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】A

4、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分

析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准

差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可

能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】A

5、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不

能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强

系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会

【答案】A

6、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的

是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系

【答案】C

7、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为

市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】D

8、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非

系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】C

9、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】B

10、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策

的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】D

11、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】B

12、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下

一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果

及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的

风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

【答案】C

13、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损