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2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试

试卷A卷附答案

单选题（共30题）

1、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具

的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％

【答案】A

2、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【答案】C

3、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性

【答案】A

4、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安

全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

5、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行

实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整

理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价

定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用

【答案】D

6、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率

【答案】B

7、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

【答案】D

8、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位

【答案】B

9、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是

银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、

0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】C

10、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构

准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入

【答案】A

11、远期合约不包括（）。

A.外汇期货合约

B.远期外汇合约

C.期权合约

D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

【答案】C

12、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】D

13、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提

升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交

易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用

风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内

部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银

行，可以采用内部模型法

【答案】D

14、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归