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2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题

单选题（共100题）

1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法

是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年

【答案】B

2、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并

在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制

【答案】D

3、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不

能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强

系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会

【答案】A

4、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持

有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额

【答案】C

5、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部

保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入

【答案】C

6、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预

期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000

【答案】B

7、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢

工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是

（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】D

8、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％

【答案】C

9、高级法体现原则导向，银监会（）。

A.明确了计量规则

B.仅明确数据原则

C.仅明确数据、计量原则

D.仅明确计量原则

【答案】C

10、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值

为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】D

11、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，

由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行

B.银监会

C.中国银行业协会

D.国务院反洗钱行政主管部门

【答案】D

12、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信

用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是

（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】B

13、风险事件：

A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失

的风险

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

【答案】B

14、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行

和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?

【答案】B

15、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的

基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过

程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】D

16、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管

理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公