2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题A卷含答案 .pdfVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习

试题A卷含答案

单选题（共30题）

1、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500

万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美

元。

A.300

B.500

C.700

D.1000

【答案】B

2、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券

的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据

风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】B

3、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通

【答案】B

4、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】C

5、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准

确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次

【答案】C

6、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。

（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险

【答案】B

7、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及

对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】D

8、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须

强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的

信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披

露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容

甚至重新进行信息披露

【答案】B

9、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评

估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则

【答案】C

10、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标

实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【答案】A

11、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是

（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资

【答案】D

12、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指

导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一