货币金融学 第4版 课件 第八章 银行监管.pptx

第八章 银行监管;本章结构;一是银行的高风险性及风险的传染性二是金融市场的失灵促使政府有必要对金融机构和市场体系进行外部监管。;1.银行业的高风险特征

根据巴塞尔银行监管委员会（简称巴塞尔委员会）1997年

9月公布的《有效银行监管的核心原则》，银行业有可能面临以下八种主要风险：

信用风险：银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务而给银行带来损失的可能性。

利率风险：银行在利率出现不利波动时遭受损失的可能性。市场风险：因金融资产价格（利率、汇率等）的不利变动

而给银行带来损失的可能性。

流动性风险：银行无法及时获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增加或支付到期债务的可能性。操作风险、法律风险、声誉风险、国家风险等等;2.银行业风险的传染效应银行业的高风险导致银行业的内在不稳定性，这种不稳定性的典型表现就是银行挤兑及其引起的银行危机具有的传染性。银行挤兑（BankRuns)：指银行存款人同时大量提取资金的过程，是一种突发性、集中性、灾难性的危机。

特点：传染性强。一旦挤兑发生，就可能发生资金断裂甚至银行倒闭等一系列问题。在学界，关于银行挤兑问题的讨论，则是由戴蒙德首先发起的。美联储前主席本·伯南克（BenS.Bernanke）、道格拉斯·戴蒙德（DouglasW.Diamond）、菲利普·迪布维格（PhilipH.Dybvig）因“对银行和金融危机的研究”而获2022年诺贝尔经济学奖。戴蒙德1980年获得博士学位。毕业后一直在芝加哥大学从事教学研究工作。

戴蒙德的研究领域主要集中在金融中介、流动性、金融危机，以及金融管制。在这些领域，他和戴维格、拉詹等合作者做出了很多开创性的贡献。;1983年他和迪布维格合作论文《银行挤兑、存款保险和流动性》中指出：在面对流动性危机时，引入银行之后，经济中可能出现多重均衡

。如果所有储户都相信银行的协调能力，银行就可以帮助投资者抵御

个别的风险，经济将稳定发展；但如果储户出现挤兑，银行难以偿付

，那它就不得不停止对项目的资金供应，这时经济就会遭到破坏。在戴蒙德和戴维格看来，能否预防挤兑的产生，主要看储户对银行的信心。因此，他们建议由国家向银行提供存款保险，以提升储户信心

，让银行更好地帮助投资人抵御风险。至于银行挤兑的过程，他们提出了两期分析框架，被称为Diamond-Dyvig模型，或D-D模型，它以博弈论为基础对银行业的挤兑行为进行了独到分析，也称“囚徒困境”模型。

银行挤兑的原因：银行与存款人之间的信息不对称一方面，银行既无法准确预测存款人的提款时间与支取金额，也无法准确预测借款人需要贷款的金额和时间；另一方面，存款人无法准确了解银行资产的营运质量，难以区分“好”银行和“坏”银行。;当挤兑发生时，每个存款者会算计到：

? A.给定对方提款，自己面临两种选择：提款或不提款。假设提款不会受损失，而若不提款则会使存款全部损失掉，所以最优策略是提款；

? B.给定对方不提款，自己面临两种选择：提款或不提款。

假设提款可以使得自己要么得到额外的好处，要么至少

可以得到本该得到的好处，所以最优策略仍是应该提款。

? 因此,权衡的结果是，无论给定对方何种策略，自己的最佳策略就是提款。

? 这一各自进行理性算计的结果显然从双方整体上看并不是最佳的。最终的结果就是银行倒闭;银行危机的传染性;（二）金融市场失灵;二、银行监管的理论依据;二、银行监管的理论依据;二、银行监管的理论依据;三、金融监管体制;金融监管体制类型;我国的金融监管体系;（一）我国金融监管体制的演进;（一）我国金融监管体制的演进;;中国人民银行;中国证券监督管理委员会;（二）中国特色的“双峰”金融监管模式;? 2023年建立“一行一局一会”金融监管格局后，初步形成;中央金融委员会与中央金融工作委员会;中央金融委员会与中央金融工作委员会;四、银行监管的主要内容;（一）审慎性监管体系;市场准入监管：是对金融机构进入市场有关环节的监管。主要内容包括对金融机构的设立和变更事项进行审批、业务范围的界定、高级管理人员资格审查等方面。

目的：是在金融机构审批环节上对整个金融体系实施有效的控制，保证各种金融机构的布局符合国家经济金融发展规划和市场需要。

既保持金融业竞争的适度性，又将不合格的申请人挡在银行业大门之外。未经国家金融监管总局批准，任何单位不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

? 国家金融监督管理总局的职责包括：

? 准入管理：拟订银行业机构、保险业机构、金融控股公司等的准入制度，研究结构布局，对机构及其业务范围实行准入管理，审查董事、高级管理人员等任职资格.;? 业务活动范围的监管，是指金融