地产分级证券投资基金年度报告.pdf

招商沪深300地产等权重指数分级证券投

资基金2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2016年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2016

年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2016年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录1

1.1重要提示1

1.2目录2

§2基金简介4

2.1基金基本情况4

2.2基金产品说明4

2.3基金管理人和基金托管人5

2.4信息披露方式5

2.5其他相关资料5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况6

3.1主要会计数据和财务指标6

3.2基金净值表现6

3.3过去三年基金的利润分配情况8

§4管理人报告8

4.1基金管理人及基金经理情况8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明14

§5托管人报告14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14

§6审计报告15

§7年度财务报表16

7.1资产负债表16

7.2利润表17

7.3所有者权益（基金净值）变动表18

7.4报表附注19

§8投资组合报告40

8.1期末基金资产组合情况40

8.2期末按行业分类的股票投资组合41

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动44

8.5期末按债券品种分类的债券投