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金融工程专题
正文目录
1A股分化特征与风格规律4
1.1资金流的变化影响风格的轮动4
1.2主流宽基、风格指数的分化与轮动4
1.3极端风格收益分化，主流指数Alpha空间被压缩5
1.4大盘/小盘风格轮动：相对估值的均值回归6
1.5成长/价值风格轮动：不同空间内的成长价值弹性不一致7
1.6大盘/小盘成长/价值：风格四象限轮动8
2哪些要素影响风格轮动9
2.1交易相关指标：衡量市场交易状态、捕捉市场交易趋势10
2.2市场情绪资金流：捕捉投资者观点及资金流动方向10
2.3宏观指标：刻画宏观经济环境或周期性变动11
2.4哪些要素影响风格轮动：两个测度均有效12
2.5哪些要素影响风格轮动：大小盘风格15
2.6哪些要素影响风格轮动：成长价值风格17
2.7总结18
3三因素驱动市场风格轮动策略19
3.1交易因素——大小盘轮动信号19
3.2交易因素——成长价值轮动信号20
3.3市场情绪资金流——大小盘轮动信号21
3.4市场情绪资金流——成长价值轮动信号22
3.5宏观因素——大小盘轮动信号23
3.6宏观因素——成长价值轮动信号24
3.7三因素驱动风格轮动信号：单风格轮动25
3.8三因素驱动风格轮动信号：四宫格风格轮动26
4三因素驱动风格轮动策略在行业上的应用27
华福证券5风险提示30
图表目录
图表1：资金流的变化影响风格的轮动4
图表2：主流宽基指数历史年度收益及分化情况5
图表3：风格指数年度收益对比5
图表4：风格指数2023年月度收益对比6
图表5：2023年至今极致风格指数价格走势6
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