2024年必威体育精装版版银行从业资格考试风险管理考试经典题库含答.doc

一、单项选择題

1.贷款组合信用风险包括（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既也許有系统性风险，又也許有非系统性风险

D.以上都不对

2.下面有关信用风险经济资本的說法，錯误的是（）。

A.经济资本的计量取决于置信水平

B.经济资本就是会计资本

C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平

D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置?.

3.风险汇报是商业银行实行全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险汇报一般分為综合汇报和专題汇报，下列内容中属于综合汇报的是（）。

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险原因分析

D.已采用和拟采用的应对措施

4.最重要和最常見的利率风险形式是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

5.外汇构造性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（）而产生的。

A.利息波动

B.汇率波动

C.财务风险

D.币种不匹配

6．作為商业银行内部评级法指标的是(????)。

A．违约频率

B．违约概率

C．不良率

D．违约率

7．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL．)系统的是(????)。

A．个人原因

B．资本充足性

C．管理水平

D．流动性

8．下列原因中，不是Airman的z基本模型所关注的原因是(????)。

A．流动性

B．盈利性

C．资本化程度

D．杠杆比率

9．下列有关客户评级／评分的验证，說法錯误的是(????)。

A．验证客户违约风险辨别能力的常用措施有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯錯误率等

B．在验证客户违约风险辨别能力時，参照国际最佳实践、AR值在0．5如下的评分模型方可投入使用

C．验证违约概率预测精确性的基本原则是运用记录学的假设检查，当实际违约发生状况超过給定阀值，则认為PD预测不精确

D.在验证违约概率预测精确性中，二项分布检查一般用来检查給定年份某一登记PD预测对的性；正态分布检查一般用来检查不一样年份同一等级PD预测对的性

10.下列有关我国监管当局对于贷款五级分类的定义，錯误的是（）。

A.正常，是指借款人能履行协议，没有足够理由怀疑贷款本息不能准時足额偿还

B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在某些也許对偿还产生不利影响的原因

C.次级，是指借款人的还款能力出現明显问題，完全依托其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，虽然执行担保，也肯定要导致较大损失

D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，虽然执行担保，也肯定要导致较大损失

11.衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出現巨额损失的重要原因。

A.衍生作用

B.杠杆作用

C.预期外汇买卖

D.既期外汇买卖

12.交易账户记录的是银行為了交易或防止交易账户其他项目的风险而持有的（）。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.欧元

D.所有金融工具

13.银行账户中的项目一般按照（）计价。

A.市场价格

B.模型定价

C.历史成本

D.预期价格

14.底，中国银行监督管理委员会公布了（），明确规定商业银行将银行账户和交易账户的辨别成果报送中国银行监督管理委员会。

A.《商业银行资本充足率管理措施》

B.《有关下发商业银行市场风险资本规定计算表、计算阐明的告知》

C.《商业银行市场风险管理指导》

D.《会计准则第39号》

15.假设一家银行的外汇敞口头寸是：曰元多头50，欧元多头100，英镑多头150，澳元空头20，美元空头180.如采用短边法计算，则总外汇敞口头寸是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

16.当久期缺口為负值時，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。

A-上升上升

B.下降下降

C.上升下降

D.下降上升

17.假设一年期零息国债的收益率為10％，一年期信用等级為BBB的零息债券的收益率為i5％、违约损失率為50％，则该BBB债券的违约概率是（）。

A.95.4％

B.91.3％

C.17％

D.8.7％

18.假设某贷款第一年、次年、第三年的违约概率分别為5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（）。

A.0.02％

B.99.98％

C.17％

D.83％

19.假设某银行50％的贷款投向钢铁行业，同步超过50％的利润来自钢铁行业，目前钢铁行业市场很好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，如下有关该银行的贷款组合，评价合理的是（）。

A.该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然目前盈利高，但假如考虑行业周期原因，此贷款也許存在有关风险

B.不良率较低阐明风险小，盈利超过50％来自钢铁行业阐