量化选股因子跟踪月报：上月规模、预期因子表现相对较优-241105-东北证券-39页.pdfVIP

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证券研究报告发布时间：2024-11-05

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证券研究报告/金融工程研究报告

上月规模、预期因子表现相对较优

量化选股因子跟踪月报

报告摘要：

[Table_Summary]

综合考虑各个股票池中IC以及多头超额等指标，上个月整体表现相对

较优的因子为规模、预期因子。

在Wind全A股票池中，表现较好的因子有规模（IC：9.40%，多头超

额：9.86%，多空收益：16.85%）、预期（IC：3.05%，多头超额：5.17%，

多空收益：2.13%）和盈利（IC：0.81%，多头超额：0.34%，多空收益：

-3.30%）。

在沪深300股票池中，表现较好的因子有价值（IC：6.74%，多头超额：

[Table_Report]

0.48%，多空收益：2.06%）、规模（IC：9.21%，多头超额：-0.44%，多相关报告

空收益：1.66%）。《因子计算标准化流程中的若干问题及解决方

案》

在中证500股票池中，表现较好的因子有规模（IC：16.08%，多头超额：--20241102

2.34%，多空收益：5.06%）。《债基表现分化，久期缩短》

--20241029

在中证1000股票池中，表现较好的因子有规模（IC：10.45%，多头超《2024年三季度公募主动权益基金持仓解析》

额：0.51%，多空收益：0.00%）、成长（IC：-1.68%，多头超额：2.25%，--20241027

多空收益：2.31%）和预期（IC：-0.33%，多头超额：1.23%，多空收益：《2024年三季度公募FOF基金业绩及持仓分

0.45%）。析》

--20241027

在上个月中，规模因子在沪深300以外的股票池中均表现优秀；Beta因《上月动量、技术、规模因子表现较优》

子在四个股票池中均表现不佳；波动率因子在四个股票池中表现均一般；--20241010

价值因子上月在沪深300中表现较好；流动性因子在除wind全A外的

四个股票池中表现不佳；动量与反转因子在四个股票池中均无亮眼表现；[Table_Author]

技术因子在四个股票池中均表现不佳。证券分析师：王琦

执业证书编号：S0550521100001

盈利因子上月整体表现不佳；成长因子上月在中证1000中表现尚可；质021wangqi_5636@

量因子在四个股票池中均表现不佳；红利因子在四