数据、模型与决策（原书第16版）课件 第5章、线性规划高级应用.pptx

数据、模型与决策,第16版;章节内容;学习目标;引言;5-1数据包络分析(DEA);5-1DEA方法概述;5-1DEA:决策变量;5-1DEA:输出指标;5-1DEA:输出的约束条件;5-1DEA:输入指标;5-1DEA:输入的约束条件;5-1DEA:完整的线性规划（LP）模型;5-1DEA:模型求解;5-1DEA:结果解读;5-1DEA方法总结;收益管理;5-2休闲航空公司:问题描述;5-2休闲航空公司:模型建立;5-2休闲航空公司:约束条件;5-2休闲航空公司:完整的线性规划（LP）模型;5-2休闲航空公司:模型求解;5-2休闲航空公司:结果解读;5-3投资组合模型和资产分配;5-3保守的投资组合;5-3保守的投资组合：完整的线性规划（LP）模型;5-3保守的投资组合:模型求解和结果解释;5-3中等风险的投资组合;5-3中等风险的投资组合：完整的线性规划（LP）模型;这个包含11个变量和11个约束条件的投资组合

最优化问题完整的线性规划结果如图所示：

目标函数值表明这样分配提供了17.33%的最大

预期回报率。最优解如图所示。最优分配是投

资10.8%在大市值成长基金、41.5%在小市值

成长基金、47.7%在小市值价值基金。

从剩余变量中，我们看到如果方案3或5发生

（约束条件8和10是有效的），投资组合的回报率将只是2%。如果方案1、2或4发生，回报率将非常好：如果方案1发生，投资组合回报率将是29.093%；如果方案2发生，则为22.149%；如果方案4发生，则为31.417%。;5-4博弈论;5-4零和博弈;5-4纯策略解的确定;5-4混合策略解的确定;5-4混合策略模型;5-4公司A的混合策略：完整的线性规划（LP）模型;5-4公司A的混合策略模型:模型求解和结果解释;5-4公司B的混合策略：完整的线性规划（LP）模型;5-4公司B的混合策略模型:模型求解和结果解释;本章小结