2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案.pdfVIP

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理综合练习试卷A卷附答案

单选题（共60题）

1、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性

【答案】C

2、（2018年真题）商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的

影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相

关损失的可能性被称为（）。

A.资本折价风险

B.负债流动性风险

C.资产减值风险

D.投资风险

【答案】B

3、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信

息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生

的情形是()。

A.客户所有者权益越高，限额越高

B.客户历史信誉状况越好，限额越高

C.客户信用等级越高，限额越高

D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】D

4、下列不属于杠杆率指标特点的是（）。

A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管

套利，确保银行保有相对充足的资本水平

B.避免了资本套利和监管套利

C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产

D.杠杆率具备逆周期调节作用

【答案】C

5、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.账面资本

B.会计资本

C.经济资本

D.监管资本

【答案】D

6、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则

表明（）。

A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B.商业银行的流动性相对充足

C.商业银行的流动性供给大于流动性需求

D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

【答案】A

7、在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于

()。

A.基本面指标；财务指标

B.财务指标；财务指标

C.基本面指标；基本面指标

D.财务指标；基本面指标

【答案】D

8、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确

【答案】A

9、以下各项符合商业银行风险预警程序的是（）。

A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价

B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价

C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置

D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置

【答案】B

10、（）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争

等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.传染风险

D.转移风险

【答案】A

11、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、

品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。

A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.银行产品开发失败

【答案】D

12、监控／报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监

控／报告指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报

告的部门职责不清晰，相关数据／信息不全面、不及时、不准确。

造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。

A.操作规范

B.监管职责

C.汇报义务

D.内部控制

【答案】C

13、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了

（）。

A.久期缺口

B.贷款缺口

C.融资缺口

D.资产缺口

【答案】C

14、交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实

际或预期的短期价格波动中获利，需每()计量其公允价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

15、下列关于公允价