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贸易战背景下中美两国农产品期货价格与波动传导机制研究——以玉米、大豆期货为例.docx

贸易战背景下中美两国农产品期货价格与波动传导机制研究——以玉米、大豆期货为例.docx

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    贸易战背景下中美两国农产品期货价格与波动传导机制研究——以玉米、大豆期货为例

    内容摘要

    本文立足于中美贸易战这一背景事件，采用VAR模型与BEKK-GARCH模型，对贸易战前与贸易战开始后两个阶段内，中国与美国玉米、大豆期货间的价格与波动传导机制进行了实证分析。结果表明：中美玉米、大豆期货均在短期内具有一定的相互影响关系。玉米期货在贸易战开始后由中国市场占据了优势地位，而波动溢出效应则有所减弱。大豆期货始终由美国市场占据主导地位，且贸易战开始后波动溢出效应则显著增强。

    关键词：传导机制、溢出效应、VAR模型、BEKK-GARCH模型

    Abstract

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