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2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]商业银行风险管理的主要策略不包括()。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险清除

【答案】D

【解析】商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分

散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

2、[题干]可用来简化协方差矩阵的方法的是()。

A.对角线模型

B.因子模型

C.历史模拟法

D.解析模型。E,仿真模型

【答案】AB。可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子

模型。

3、[题干]下列说法正确的有()

A.除了用缺口绝对值计量流动性风险外，也可以采用流动性缺口率

的方式定义缺口程度

B.监管指标中的流动性缺口率指按特定方法对商业银行资产负债表

内外有关项目未来一定期限内可能形成的现金流量进行测算，并将现

金流出与现金流入的差额与相应期限的现金流入量相除得到一个比例

C.主要用以反映商业银行未来一定期限内的资产负债期限结构的错

配程度

D.期限错配分析流动性的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，

也无新业务。E,资产负债期限结构的另一个缺点是它不能对银行的借

款能力进行评估

【答案】A,B,C,D,E

【解析】1、除了用缺口绝对值计量流动性风险外，也可以采用流

动性缺口率的方式定义缺口程度;2、监管指标中的流动性缺口率指按

特定方法对商业银行资产负债表内外有关项目未来一定期限内可能形

成的现金流量进行测算，并将现金流出与现金流入的差额与相应期限

的现金流入量相除得到一个比例;3、主要用以反映商业银行未来一定

期限内的资产负债期限结构的错配程度;4、期限错配分析流动性的一

个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务;5、资产负债期

限结构的另一个缺点是它不能对银行的借款能力进行评估。

4、[单选]下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是()。

A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】A

【解析】商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必

须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，

因此声誉风险也被视为一种多维风险。商业银行只有从整体层面认真

规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，

并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。

5、[题干]总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，计量方法有

()。

A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法

C.多空分析法D.短边法。E,长边法

【答案】ABD

【解析】本题考查市场风险计量方法。总敞口头寸反映整个货币组

合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口

头寸法、短边法。

6、[题干]董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略

规划，成为商业银行未来发展的行动指南。()

【答案】对

【解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规

划，成为商业银行未来发展的行动指南。

7、[题干]公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要

求主要体现在下列()方面。

A.董事会是商业银行的决策机构

B.商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任

C.商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任

D.董事会对银行负有整体责任。E,董事会负责识别、计量、监测和

控制各种风险

【答案】ABCD

【解析】本题考查董事会的职责。高级管理层有效地识别、计量、

监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险，所以E错误。

8、[题干]()限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加

以限制。

A.止损

B.总头寸

C.风险

D.净头寸

【答案】B

【解析】总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加

以限制。

9、[题干]流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险