2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案.pdfVIP

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

真题精选附答案

单选题（共45题）

1、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。

A.董事会和监事会

B.监事会和高级管理层

C.董事会和风险管理部门

D.董事会和高级管理层

【答案】D

2、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A.Vega

B.Gamma

C.Delta

D.Theta

【答案】B

3、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢

价和相应的违约率。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditMonitor模型

D.CreditRisk+模型

【答案】C

4、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）

A.银行股票价值大幅上涨

B.资产规模急剧扩张

C.资产质量恶化

D.银行评级下调

【答案】A

5、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。

A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断

B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对

信贷资产进行划分

【答案】A

6、操作风险定义为()。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部

事件所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】B

7、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。

A.账面资本与银行风险并无关系

B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

C.账面资本是银行实际拥有的资本

D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投

资重估储备、一般风险准备等

【答案】A

8、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要

基础。

A.机构准入

B.业务准人

C.市场准入

D.风险评估

【答案】C

9、头寸拆分看待产品的角度是()。

A.历史成本

B.重置成本

C.现金流

D.可变现净值

【答案】C

10、战略风险评估的流程为(?)。

A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案

B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案

C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估

D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估

【答案】A

11、（2020年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于

（）管理策略。

A.风险转移

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险补偿

【答案】B

12、客户评级的评价主体是()。

A.中央银行

B.商业银行

C.各类金融机构

D.政府经济管理部门

【答案】B

13、声誉危机管理的主要内容不包括()。

A.提高解决日常问题的能力

B.提高发言人的沟通技能

C.模拟训练和演习

D.明确记载的危机处理/决策流程

【答案】D

14、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。

A.《土地登记申请书》

B.《土地登记委托书》

C.《国有土地所有权出让合同》

D.土地权属来源证明材料

【答案】B

15、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.以上都正确

【答案】A

16、一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险

就()。

A.越高

B.越低

C.不一定

D.无关

【答案】A

17、下列指标的计算公式中，正确的是()。

A.资本金收益率=税后净收入／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额

D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）

【答案】C

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