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富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

二0一六年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年03月27日

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§1重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长

签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3

月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录2

1.1重要提示2

1.2目录3

§2基金简介5

2.1基金基本情况5

2.2基金产品说明5

2.3基金管理人和基金托管人6

2.4信息披露方式6

2.5其他相关资料6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况6

3.1主要会计数据和财务指标7

3.2基金净值表现7

3.3其他指标9

3.4过去三年基金的利润分配情况9

§4管理人报告10

4.1基金管理人及基金经理10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核报告14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明16

§5托管人报告16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16

§6审计报告16

6.1审计报告基本信息16

6.2审计报告的基本内容16

§7年度财务报表18

7.1资产负债表18

7.2利润表19

7.3所有者权益（基金净值）变动表20

7.4报表附注21

§8投资组合报告43

8.1期末基金资产组合情况43

8.2期末按行业分类的股票投