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2024年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试

试卷A卷含答案

单选题（共45题）

1、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

A.利率变化频率

B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率

C.每亿元资产损失率

D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率

【答案】A

2、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。

A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略

B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

【答案】C

3、一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（PhysicalDelivery)

违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基

点，则CDS的买方将（）。

A.第二年得到800个基点的偿付

B.缴付债权，收到1亿元

C.收到1.65亿元的支付

D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付

【答案】B

4、以下不属于个人信贷业务的是()。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.债券买卖

D.个人生产经营贷款

【答案】C

5、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给

商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉

风险的因素

D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息

技术共同作用的结果

【答案】B

6、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()

A.信息披露内容不全面

B.风险信息披露不充分

C.表外业务信息披露不充分

D.管理层信息披露不够充分

【答案】D

7、()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非

预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

【答案】A

8、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管

理，这属于商业银行（）。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

9、（）是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共

服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。

A.外部数据

B.内部数据

C.直接数据

D.间接数据

【答案】A

10、贷款组合的信用风险识别不包括（）。

A.宏观经济因素

B.行业风险

C.区域风险

D.法律风险

【答案】D

11、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（）。

A.零售业务

B.私人银行业务

C.银行卡业务

D.托管业务

【答案】D

12、下列业务中包含了期权性风险的是()。

A.托收业务

B.活期存款业务

C.房地产按揭贷款业务

D.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

【答案】D

13、（2019年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可

能会（）。

A.呈水平状态

B.呈垂直状态

C.变得平坦

D.变得陡峭

【答案】D

14、实际成本是（）。

A.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必

须发生的

C.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用

支出的和

D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

【答案】A

15、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少

是指（）。

A.账面减值

B.追索失败

C.对外赔偿

D.资产损失

【答案】D

16、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管

理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。

A.帮助识别不适当的客户及交易

B.支