2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案考卷(86) .pdfVIP

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、

系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，不属于人员因素

的是()。

A.职员欺诈

B.知识/技能匮乏

C.违反用工法

D.失职违规

【答案】B

【解析】本题考查操作风险。人员因素方面表现为职员欺诈、失职

违规、违反用工法律等。

2、[题干]()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内

头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】C

【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行

表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、;r-率

风险、股票风险和商品风险四种。

3、[题干]从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价

差是指()。

A.相对于无风险利率的差额

B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差

C.相对于无风险利率的比率

D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

【答案】A

4、[题干]银监会明确提出良好银行监管的标准主要有()。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C.鼓励公平竞争，反对无序竞争

D.提升银行业经营能力，提高盈利水平。E,高效、节约地使用一切

监管资源

【答案】ABCE

【解析】本题考查银行监管。银监会明确提出良好银行监管的六条

标准：(1)促进金融稳定和金融创新共同发展;(2)努力提升我国银行业

在国际金融服务中的竞争力;(3)对各类监管设限做到科学合理，有所

为有所不为，减少一切不必要的限制;(4)鼓励公平竞争，反对无序竞

争;(5)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;(6)高效、

节约地使用一切监管资源。参见教材P173。

5、[题干]商业银行内部控制的主要原则包括()。

A.独立

B.审慎

C.高效

D.客观。E,全面

【答案】ABE

【解析】商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的

原则。

6、[题干]下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流

动性状况

B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%

时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”

来表示

【答案】C

【解析】如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长，则

分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，

现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

7、[题干]全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个

维度的是()

A.企业的资产规模

B.企业的目标

C.全面风险管理要素

D.企业的各个层级

【答案】A

【解析】全面风险管理体系有三个维度：第一维是企业的目标，第

二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。

8、[题干]在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标(KRI)是

指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一

些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键

风险指标的三个步骤是()

A.了解业务和流程

B.确定并理解主要风险领域

C.建立复杂模型计算风险指标的相关性

D.定义风险指标。E,按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定

主要的风险指标

【答案】ABDE

9、[题干]()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，

并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、

监测和控制声誉风险。

A.高级管理层

B.董事会和高级管理层

C.监事会和独立董事

D.董事会和监事会

【答案】B

【解析】本题考查声誉风险管理的基本做法。董事会和高级管理层

负责制定商业银