2021初级银行资格银行业专业实务(风险管理)历年经典真题及解析part17.pdfVIP

第1题

单选题

商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险

内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

D.置信水平无法达到监管要求

【解析】正确答案：C。

市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概

率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

第2题

单选题

商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，不

可以（）。

A.改善商业银行的资产结构

B.实现利益共享

C.提高资产质量

D.提高经营效益

【解析】正确答案：B。

商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以

迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益。

第3题

单选题

假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为

1万美元，则表明该资产组合（）。

A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【解析】正确答案：D。

aR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有

期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

第4题

单选题

商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）。

A.风险转移

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险补偿

【解析】正确答案：B。

风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。商业银行可通过信贷资产

组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低

风险。

第5题

多选题

下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

A.技术风险

B.信用风险