2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案.pdfVIP

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

高分题库附精品答案

单选题（共45题）

1、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。

A.5年期零息债券

B.5年期票面利息为5%的固定利率债券

C.5年期票面利率为7%的固定利率债券

D.10年期浮动利率债券

【答案】D

2、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分

公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，

提高经营效益，降低经营风险

【答案】B

3、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方

案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于(?)的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

【答案】B

4、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括

（）

A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报

告的需要

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

【答案】C

5、外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度

是()。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.10％～20％

D.10％～25％

【答案】A

6、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，需要进行过程确认的过程是

（）。

A.一般过程

B.特殊过程

C.关键过程

D.重要过程

【答案】B

7、（）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由

风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。

A.限额设立

B.限额调整

C.限额监测

D.超限额管理

【答案】A

8、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值

为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】D

9、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元

现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票

上的百分比收益率为（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

10、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。

A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品

B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

C.接受或排斥合作伙伴

D.进入或退出市场的决策是否恰当

【答案】A

11、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。

A.0

B.50%

C.75%

D.100%

【答案】D

12、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险

是指（）。

A.声誉风险

B.违规风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】D

13、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险

的重要工具。

A.标准法

B.关键风险指标

C.高级计量法

D.内部评级法

【答案】B

14、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙

类指标和（）。

A.流动性风险指标

B.信用风险指标

C.风险抵补类指标

D.操作风险指标

【答案】C

15、监管机构要求我国商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试

行）》，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈

利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的()

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

【答案】B

16、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为

500万元，则该交易部门（）。

A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

B.