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《金融工程学》模拟试题

(2)

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1、简述股指期货的功能。

2、影响股票指数期货的因素是什么？

3、利率互换的基本特征是什么？

4、简述外汇风险的类别及其处理。

5、简述货币互换的含义及一般步骤。

二、选择题（每小题2分，共40分）

1、全球最著名、最普及的股指期货合约是（）。

A．道-琼斯指数期货合约B．金融时报指数期货合约

C．纽约证交所综合指数期货合约D．标准普尔500指数期货合约

2、债券期货是指以（）为基础资产的期货合约。

A．短期国库券B．中期国库券C．长期国库券D．中期和长期国库券

3、债券价格受市场利率的影响，若市场利率上升，则（）。

A．债券价格下降B．债券价格上升C．不变D．难以确定

4、对久期的不正确理解是（）。

A．用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间

B．是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算

C．是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金

流总现值相等D．与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关

5、下列说法正确的是（）。

A．零息债券本身是免疫的B．有息票债券是免疫的C．一项资产组合受到免

疫，是指其利率不变D．债券资产的价值变动应与其息票收入再投资收益率同同方

向变动

6、基础互换是指（）。

A．固定利率与浮动利率的互换B固定利率之间的互换

C．浮动利率之间的互换D．资产或负债互换

7、美式期权是指期权的执行时间（）。

A．只能在到期日B．可以在到期日之前的任何时候

C．可以在到期日或到期日之前的任何时候D．不能随意改变

8、期权交易的保证金要求，一般适用于（）。

A．期权的买方B．期权的卖方C．期权买卖的双方D．均不需要

9、（）可以定义为对期权价值随时间变化而变化的敏感性度量或估计。

A．DeltaB．ThetaC．GammaD．ß

10、当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓

（）现象。

A．转换因子B．基差C．趋同D．Delta中性

11、人们通常把外汇风险划分为两大类，即（）。

A．利率风险和购买力风险B．会计风险与经济风险

C．利率风险和会计风险D．经济风险和购买力风险

12、如果某公司在拟订投资投资计划时，想以确定性来取代风险，可选择的保值工具

是（）。

A．即期交易B．远期交易C．期权交易D．互换交易

13、下列说法哪一个是错误的（）。

A．场外交易的主要问题是信用风险B．交易所交易缺乏灵活性

C．场外交易能按需定制D．严格地说，互换市场是一种场内交易市场

14、利率期货交易中，价格指数与未来利率的关系是（