金融工程第2阶段练习题 .pdfVIP

江南大学现代远程教育第二阶段练习题

《金融工程》

考试科目:第三章至第四章（总分100分）

学习中心（教学点）批次：层次：

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姓名：得分：

一、单项选择题（从以下选项中选出1个正确答案，每小题2分，共20分）

1、在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。

A．买入期货合约B．卖出期货合约

C．买入期货合约的同时卖出期货合约D．无法操作

2、关于基差，以下说法不正确的是()。

A．期货保值的盈亏取决于基差的变动

B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者

C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现

D．基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。

3、在期货市场上以获取价差收益为目的期货交易行为称为（）。

A．期权交易B．过度投机C．套利交易D．期货投机

4、套利的以下说法正确的是()。

A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化

B．套利获得利润的关键是价差的变动

C．套利和期货投机是截然不同的交易方式

D．套利属于单向投机

5、在正向市场中，当基差走弱时，代表（）。

A．期货价格上涨的幅度较现货价格大

B．期货价格上涨的幅度较现货价格小

C．期货价格下跌的幅度较现货价格大

D．期货价格下跌的幅度较现货价格

6、道琼斯工业平均指数的样本股有（）只。

A．10B．20C．30D．40

7、标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）。

A．1941-194310B．1940-194210C．1941-194350D．1940-194250

8、如果你认为标准普尔指数期货对相关现货指数估价过高，你将()来套利

A.买入所有的标准普尔指数股票和卖出所有标准普尔指数的看跌期权

B.卖空所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数的期货合约

C.卖出所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数的看涨期权

D.卖出所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数股票

9、如果你以2300点的价格卖空两份300指数期货合约，在期指2310点时平仓，则你将()

A.获利3000元B.损失3000元

C.损失6000元D获利6000元

10、股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是（）的需要而产生的。

A．系统风险B．非系统风险C．信用风险D．财务风险

二、判断题（本题共10小题，每小题2分，共20分。你认为对的打“√”，错的“×”，

不需要改错。）

1、交易量是指期货买和卖的合约总量。（）

2、如果标的资产价格与利率呈正相关，那么远期价格高于期货价格。（）

3、基差风险源于套期保值者。（）

4、债权人和债务人都可以运用利率期货进行套期保值。（）

5、市场参与者的变现能力较强，能够较好地维持股指期货市场的流动性。（）

6、股指期货价格与所对应的标的指数走势无