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2023年银行从业《风险管理》预热试题及答案一

一、单项选择每（题0.5分）

1.商业银行盈利的本手段是：【D

A.存贷利差

B.证券投资

C支付、结算收费

D.经营风险

2.华尔街的第一次数学革命是指：【A

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C投资组合理论

D.敏感性分析方法

3.依据投度组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满意：[B]o

A.相关系数等于1

B.相关系数小于1

C.相关系数等于0

D.相关系数小于0

4.投资者把他的财宝的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资

于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【BL

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

5.上题中投资者的标准差为：【B工

A.0.12

B.0.06

C.0.12

D.0.12

6.假如离散的年复利率是10%,那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为:

[B

A.150

B.161

C.173

D.190

7.假如一个债券当前的价格函数为100()求exp(-r)-200,其中r为当前市场利率,那么在r=10.1%

的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。【C】。

A.701

B.705

C.704

D720

8.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万,其次笔2000万贷款,5年后收回3600万,

那么哪笔贷款的年利率高？【A

A.第一笔

B.其次笔

C.相等

D.无法确定

9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：[C]

A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到H的

B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

C.商业银行的风险文化建殳应当主要交由风险管理部门来完成

D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变更而不断修正

10.我国商业银行内部限制中存在的问题不包括：【DL

A.商业银行全部权和经营权的分别还有待完善

B.内部限制的组织架构还未形成

C.内部限制的管理水平、监督评价的有效性和刚好性还有待提高

D.内部限制过于严格，以至于肯定程度上约束了商业银行业务的扩大

21.计算违约风险暴露时，假如客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：[A]o

A.违约时的债务账面价值

B.违约时债务的场价值

C.以上任何一种都可以

D.以上都不对

22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必

需：【A

A.由商业银行自己评估

B.由监管当局统一给定

C.由外部评级机构供应

D.以上都不是

23彳斯量线性相关的统计量是：【C】。

A.均值

B.方差

C.相关系数

D.以上都不是

24.CredilMetrics模型本质上是一个：[A]＜）

A.VaR模型

B.信用评分模型

C.线性回来模型

D.以上都不是

25.CreditRisk+模型认为贷款组合听从的分布是：【C工

A.匀称分布

B.二项分布

C.泊松分布

D.正态分布

26.压力测试是为了衡量：【B

A.正常风险

B.极端状况的风险

C.风险价值

D.违约概率

27.商业银行信用风险评级所运用的标准法的依据是：[A]

A.商业银行资产的外部评汲结果

B.商业银行自身健全和完备的内部评级

C.A和B相结合

D.以上都不是

28.以卜哪一项不属于中修银监会对