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金融与财政税务

银行信贷风险分析与防范建议

吉小英(富县农村信用合作联社陕西富县727500)

摘要：银行在我国国民经济的款者的机会成本，M+r表示无信誉的贷款些信息，当收集信息的成本过大时，银行

发展中具有十分重要的作用，银行信者获得贷款后的收益；一m表示银行不贷的利润就会极大地降低，这时，银行会要

贷业务为企业和个人提供了融资平给有信誉贷款者的损失，R1表示有信誉求贷款者提供抵押。抵押是指为担保债务

台，然而，贷款难和难放贷的问题在的贷款者没有获得银行贷款时的收益，其的履行，债务人或者第三人不转移财产的

现实经济生活中却客观存在，该文将中，R大于R1，因为有信誉的贷款者不能占有，将该财产设定为担保物，债务人不

获得所需资金，无法提高收益。当银行不履行到期债务或者发生当事人约定的实现

运用博弈论对银行的信贷风险进行探

贷款给无信誉贷款者时，银行没有损失，担保物权的情形，债权人有权就该财产优

讨，并提出相关建议。

此时无信誉贷款者所获收益为r1，可以肯先受偿。在贷款者提供抵押的情况下，商

关键词：银行；信贷；博弈定的是M+r大于r1，由于无信誉的贷款业银行的信贷风险会大大的降低。

者不会还这笔贷款，无信誉的贷款者得这我们通过博弈论未分析抵押是否能降

1．信贷博弈模型的建立

笔贷款的目的不纯，不一定是为了获得更低商业银行信贷的风险。假设商业银行提

贷款者提出向商业银行贷款后，商业

高的收益，可能就是想私吞这笔贷款，因供一笔为价值为M的贷款，贷款利率为

银行需要对贷款者的还款能力和信用l犬况此，r可能大于订，也可能小于r1。r，贷款者获得这笔贷款后的收益率为R，

等情况进行了解，贷款者可以是企业，也

根据上面的矩阵，商业银行如何判断其中R大于r，否则贷款者没必要贷款，

可以是个人。但是，由于存在信息不对称，

贷款者是否有信誉呢?我们可以通过海“贷款者需要提供抵押的价值为k，在提供

商业银行不能完全掌握贷款者的具体情

萨尼转换”将不完全信息的博弈转换成完抵押后贷款者的收益率为d，d大于r，但

况，贷款者可能伪造财务报表、提供虚假

全但不完美的信息博弈，不完美信息就是是小于R。我们首先来建立一个矩阵来分

信息来骗取银行的信任，从而来获取银行

指，银行不能确切知道贷款者是否有信誉，析

贷款。在这种情况下，会产生逆向选择，

但是银行可以根据贷款人的资料来判断贷贷款者

即在信贷市场上，市场上那些最有可能造

款人有信誉的概率，这样银行放贷与否就

成不利结果(即造成违约风险)的贷款者，偿还贷款不偿还贷款

可以根据这个概率来最大化自己的期望效

往往就是那些寻求资金最积极而且最有可商要求：M(1+r)+k，

用，这样，商业银行在信息不对称情况下业抵押(Mr，M(d—r)M(】+d)

能得到资金的贷款者，这样银行的贷款将