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中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案.pdf

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中级银行从业资格之中级风险管理题库

与答案

单选题共（60题）

1、（）假定投资组合中各风险因素的变化服从特定的分布通（

常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方

差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法

【答案】B

2、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑

哦，说点什么呢

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