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商业银行信贷风险管理研究国内外文献综述

目录

商业银行信贷风险管理研究国内外文献综述

1国外研究现状

2国内研究现状

参考文献

1国外研究现状

国外关于商业银行信贷风险内部监督管理的理论在不断发展变化。在商业银

行风险管理的研究领域，国外研究者的研究从信用风险的理论研究、信用风险管

理方法的研究以及信用风险的实证分析入手。商业银行风险管理理论经历了资产

风险管理理论、责任风险管理理论、资产负债风险控制理论和全面风险管理理论

几个阶段。

HarryM.Markowitz（1952）基于市场信息的完全对称性、随机市场收益和

零交易成本对信用风险进行了定性分析。Wiliamscm（1985），由于信息不对称，

市场供求双方必然会采取各种方式隐藏不利信息，实现自身利益最大化。它也类

似于业务供应商中的商业银行和基金借款人。信息不对称造成的故意隐瞒是银行

信用风险产生的重要原因。

Tanyanganchor（2009）认为，除了外部环境因素的影响外，内部风险管理

因素占商业银行信贷风险的很大一部分。选择坏账风险管理银行进行分析。结果

发现，商业银行信用风险的产生与内部信用风险管理过程密切相关。

AlanD.groody（2009）认为，商业银行的信贷交易是否遵循人工操作和业务

流程，以及风险管理文化是否渗透到其各自的人员和环节，是决定信贷风险管理

成功与否的关键因素。科技业务运营流程的合规性是维护银行信贷资产质量、减

少违约事件、避免风险损失的重要保证。信用风险文化是银行长期可持续发展的

关键。

在构建银行监管机构的思想中，Melton（1995）首先提出了功能性银行监管

体系的构建，其中政府需要根据金融机构在市场中的角色或业务类型构建功能性

监管体系。Liewellyn（2003）旨在确定信用风险管理的目的，包括维持金融系统

的稳定、保护客户利益和维护金融机构的安全。监管者必须根据不同的目的确定

不同的监督措施，建立相应的监督机制。

2国内研究现状

外资银行继续以适度开放和持续创新的方式进入中国国内金融市场。这不仅

给国内金融业的发展带来了新的发展机遇，也对商业银行的风险管理提出了更高

的要求。为了应对风险环境的变化，近年来国内专家、学者和银行管理者不断加

强对信用风险管理的研究，并取得了许多成果。

曹雪妮指出了中国政府对中国银行业信贷交易的逆向循环宏观控制造成的

一些风险点。对商业银行风险管理技术进行定性分析。建议建立信用风险管理文

化，完善信用风险管理机制，提高风险定量分析水平。付荔从信贷风险管理结构、

信贷人员队伍、贷款“三测”实施等方面指出了当前银行业信贷风险管理存在的

问题，并提出了加强风险预警的建议。强化信用风险管理各部门岗位职责，完善

尽职会计制度。余迪认为，当前银行信贷风险管理将集中于贷款向行业和领域的

集中，抵押贷款评估和定性评估较高，缺乏对违约风险概率的准确估计，信息管

理不成熟。从这些问题的角度出发，我们建议使用资产组合来分散风险，建立风

险文化，并依靠内部审计诊断和其他措施。潘丽丽指出商业银行在风险管理过程

中存在贷款结构不合理、内部信用评级体系相对粗糙、内部风险监控体系不完善

等问题，并提出了优化信贷业务结构的建议。完善信贷风险管理流程，培养高素

质信贷人才。

童梦考察了市场约束的理论与实践，重点考察了我国银行业监管机构与外部

监管和市场约束相关理论的发展与现状。报告还得出结论，监管部门应积极配合

商业银行的信贷风险管理。化池分析了德州金融监管问题，强调监管机构优化银

行业发展市场环境的重要性。黄荟菁分析了商业银行信用风险产生的原因及对策，

探讨了加强信用风险管理范围、加强银行信贷业务监管的必要性。张春系统分析

了债权人委员会制度的理论基础和现实需求，指出监管部门应牵头组织实施债权

人委员会，以管理银行业的信用风险。

在对国内外金融机构信用风险监管的研究中，我们成功地开展了针对信用风

险的信用风险定性和定量分析。在这一过程中，学术研究视角往往以商业银行的

信用风险管理为基础，许多人从更广泛的监管视角分析信用风险管理。随着我国

经济和社会的不断发展，商业银行信贷业务的发展日新月异，信贷业务的风险日

益复杂和多样化。信用风险监管的理论和措施必须不断更新，风险管理的内容和

重点必须不断完善。对于代表银行，从监管的角度对城市商业银行的主要信用风

险度量和信用风险管理的分析较少。然后，以B银