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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

题库及精品答案

单选题（共45题）

1、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。

A.10

B.30

C.60

D.90

【答案】D

2、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分

散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.0.5

B.0.9

C.1

D.1.1

【答案】C

3、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。

A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银

行承担未履行客户身份识别义务的责任

B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少

保存五年

D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

【答案】B

4、证券组合理论体现在()。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】C

5、（2019年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、

乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。

A.无法确定

B.较小

C.相等

D.较大

【答案】D

6、()是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机

构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

【答案】A

7、()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业

银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】C

8、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最

大难题是（）。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】D

9、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头

150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸

是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】C

10、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是

（）。

A.贷款金额为1000万元且无任何担保

B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％

【答案】B

11、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最

不恰当的是（）。

A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的

B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验

C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在

风险之间的相关性

D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具

价值

【答案】A

12、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统

【答案】B

13、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

14、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得

及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造

成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。

A.内部欺诈

B.未授权交易

C.贷款流程执行不严

D.信贷人员技能匮乏

【答案】C

15、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相

互作用

C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值

【答案】A

16、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（