2024证券从业资格证 法律法规 风险管理（二）.pdfVIP

考考点点2-10首席风险官及风险管理部门的履职保障【了解】

证券公司风险管理部门具备3年以上的证券、融、会计、信息技术等有关领域工作经历的人员占公司总部员工比例应不低于

2%。

风险管理部门人员工作称职的，其薪酬收入总额应≥公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平。

风险管理人员不得兼任与风险管理职责相冲突的职务。

考考点点2-11证券公司应将子公司风险管理纳入统一体系的要求【熟悉】

证券公司应当将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理。

证券公司子公司应当任命一名高级管理人员负责公司的全面风险管理工作。

子公司风险管理工作负责人的任命应由证券公司首席风险官提名，子公司董事会聘任，其解聘应征得证券公司首席风险官同

意。

考考点点2-12证券公司风险管理的政策和机制要求【掌握】

•风险管理的政策

证券公司应当制定包括风险容忍度和风险限额等的风险指标体系，并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源

配置。

证券公司应当建立针对新业务的风险管理制度和流程，明确需满足的条件和公司内部审批路径。新业务应当经风险管理部门评

估并出具评估报告。

•风险管理机制的相关要求

•建立评估标准并进行风险控制。

•建立逐日盯市等机制并进行报告。

•建立压力测试机制并实施。

•选择与公司风险偏好相适应的应对策略与机制。

•建立在各层级畅通的风险沟通机制。

考考点点2-13证券公司流动性风险的定义【掌握】

流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资

需求的风险。

考考点点2-14证券公司流动性风险管理的目标【掌握】

证券公司流动性风险管理的目标是，建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其

流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

考考点点2-15证券公司流动性风险限额管理的基本要求【了解】

证券公司应对流动性风险实施限额管理，根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求

等情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。

证券公司应至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。

考考点点2-16证券公司融资管理的基本要求【掌握】

（1）分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源。

（2）加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额。

（3）加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产

变现能力。

（4）密切监测主要融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响。

考考点点2-17信用风险的定义及业务类型【掌握】

信用风险管理，是指证券公司以自有资出资业务的信用风险管理。

信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

按照业务类型分类，包括但不限于以下几类：

1.股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务；

2.互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务；

3.债券投资交易；

4.非标准化债权资产投资；

5.其他涉及信用风险的自有资出资业务。

考考点点2-18信用风险识别、评估和控制的要求【了解】

对于涉及信用风险的业务，证券公司应根据业务特点设置合理的准入要求，且至少满足以下要求：

1.对于融资类业务和场外衍生品业务，证券公司可根据业务开展需要、实际情况和相关监管制度，对融资方、交易对手和标的

证券设置准入要求；

2.对于债券投资交易，证券公司应根据业务开展需要，对作为投资标的或担保品的债券，设置针对主体评级或债项评级的内部

评级或外部评级准入要求，对逆回购、远期、借贷融出交易的交易对手建立准入管理规则；

3.对于非标准化债权资产投资以及创设信用保护工具，证券公司可根据业务开展需要、实际情况和相关监管制度，对项目设置

准入要求。

考考点点2-19声誉风险的定义【掌握】

声誉风险是指由于证券经营机构行为或外部事件及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，投

资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对证券公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，

甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

考考点点2-20声誉风险应遵循的原则【掌握】

声誉风险管理应遵循：

•全程全员原则

•预防第一原则

•审慎管理原则

•快速响应原则

考考点点2-21引发