2024证券从业资格证 法律法规 风险管理（一）.pdfVIP

第第二二节节风风险险管管理理

•本节考点分布

考点内容考察要求

1证券公司风险控制指标基本规定掌握

2净本计算标准了解

3证券公司从事相关证券业务的净本标准掌握

4证券公司应持续符合的风险控制指标标准掌握

5证券公司编制风险控制指标监管报表相关要求了解

6风险控制指标相关监管措施了解

7全面风险管理的定义掌握

8证券公司全面风险管理文化的要求了解

9证券公司全面风险管理的责任主体掌握

10首席风险官及风险管理部门的履职保障了解

11证券公司应将子公司风险管理纳入统一体系的要求熟悉

考点内容考察要求

12证券公司风险管理的政策和机制要求掌握

13证券公司流动性风险的定义掌握

14证券公司流动性风险管理的目标掌握

15证券公司流动性风险限额管理的基本要求了解

证券公司融管理的基本要求

16掌握

17信用风险的定义及业务类型掌握

18信用风险识别、评估和控制的要求了解

19声誉风险的定义掌握

20声誉风险应遵循的原则掌握

21引发声誉风险的因素熟悉

22声誉风险的约束、评价及问责机制掌握

考考点点2-1证券公司风险控制指标基本规定【掌握】

•风险控制指标体系——以净本和流动性为核心

主要风险控制指标基本计算方法持续复合标准

净本核心净本+附属净本

风险覆盖率≥100%

本杠杆率≥8%

流动性覆盖率≥100%

净稳定金率≥100%

考考点点2-2净本计算标准【了解】

证券公司净本由净本和附属净本构成

证券公司计算核心净本时，应当按照规定对有关项目充分计提产减值准备。

考考点点2-3证券公司从事相关证券业务的净本标准【掌握】

考考点点2-4证券公司应持续符合的风险控制指标标准【掌握】

证券公司应当根据自身产负债状况和业务发展情况，建立动态的风险控制指标监控和本补足机制，确保净本等各项风险

控制指标在任一时点都符合规定标准。

考考点点2-5证券公司编制风险控制指标监管报表相关要求【了解】

报告事项报告时间报告对象

每月结束之日

月度风险控制指标监管报表起7个工作日中国证监会及其派出机构