2023年广西银行从业资格考试真题卷整理版 .pdfVIP

2023年广西银行从业资格考试真题卷（4）

本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100

分，60分及格。

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，

只有一个最符合题意）

1.某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关

注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可

疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银

行的不良贷款率为__。

A．50%

B．33%

C．13%

D．11%

2.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是__。

A．一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波

动，应给予较大的容忍度

B．对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”

企业

C．商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复

查

D．授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

3.某银行2009年年初次级类贷款余额为1000亿元。其中在

2009年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，

期初次级类贷款期间因正常回收减少了200亿元，则次级类

贷款迁徙率为__。

A．20.0%

B．60.0%

C．75.0%

D．100.0%

4.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是__。

A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对

方的信用风险暴露以及该交易对方海外子公司的信用风险

暴露

B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一

国的交易对方进行的授信业务活动

C．国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移

风险以及高压力风险事件情景

D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风

险暴露

5.多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，

其中__直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过

不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的

一系列参数值。

A．CreditMetrics模型

B．CreditPoifolioView模型

C．CreditRisk+模型

D．CreditMonitor模型

6.某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约

后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据

KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为

__。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20

7.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴

塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为__。

A．0.05%

B．0.04%

C．0.03%

D．0.02%

8.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约

后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据

KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为

__。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20

9.下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是__。

A．正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金

额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类

贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款

余额-期初关注类贷款期问减少金额)×100%

B．期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，

在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销

等原因而减少的贷款

C．次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初

次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

D．期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，

在报告期末分类为可疑类的贷款余额

10.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%

和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约

概率分别为__。

A．0.02%，0.04%

B．0.03%，0.03%

C．0.02%，0.03%

D．0.03%，0.04%

11.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为

200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，

则该商业银行的预期损失率为__。

A．1.33%

B．1.74%

C．2.00%

D．3.08%

12.某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在

2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，

期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款

迁徙率为__。

A．