期货市场风险管理预案.doc

期货市场风险管理预案

TOC\o1-2\h\u17778第一章风险管理概述 4

303041.1风险管理概念 4

202311.2风险管理的重要性 5

204621.2.1提高组织竞争力 5

13041.2.2保障组织稳定运营 5

298721.2.3降低损失 5

52681.2.4促进合规 5

217751.3期货市场风险特点 5

119261.3.1市场风险 5

78841.3.2信用风险 5

119661.3.3操作风险 5

62321.3.4流动性风险 5

75931.3.5法律风险 5

23564第二章风险识别与评估 6

142862.1风险识别方法 6

66532.1.1市场调研法 6

93432.1.2数据挖掘法 6

321212.1.3专家访谈法 6

97162.1.4风险清单法 6

316092.2风险评估体系 6

47282.2.1风险评估指标体系 6

147252.2.2风险评估方法 6

102892.3风险等级划分 7

30944第三章市场风险控制 7

61863.1市场风险类型 7

40903.1.1价格风险 7

190603.1.2流动性风险 7

31853.1.3信用风险 7

114313.1.4操作风险 7

108013.2市场风险控制策略 7

94763.2.1价格风险控制策略 7

287793.2.2流动性风险控制策略 8

225303.2.3信用风险控制策略 8

29483.2.4操作风险控制策略 8

69413.3市场风险监测与预警 8

294753.3.1市场风险监测 8

18073.3.2市场风险预警 8

9733第四章信用风险控制 9

278704.1信用风险来源 9

208184.1.1市场参与主体信用风险 9

195634.1.2交易所信用风险 9

100974.1.3结算机构信用风险 9

82914.2信用风险防范措施 9

27394.2.1严格市场准入制度 9

129884.2.2实施风险隔离措施 9

47034.2.3加强交易所监管 9

15824.2.4完善结算机制 10

258064.3信用风险监测与评估 10

10824.3.1建立信用风险监测体系 10

306534.3.2定期进行信用风险评估 10

237554.3.3信用风险预警与应对 10

41104.3.4加强信用风险信息披露 10

11119第五章流动性风险控制 10

257255.1流动性风险类型 10

224515.1.1市场流动性风险：指市场交易量不足，导致投资者无法在预期价格范围内顺利买入或卖出合约的风险。 10

89865.1.2资金流动性风险：指投资者因资金不足，无法按时履行合约义务，导致损失的风险。 10

44105.1.3信用流动性风险：指交易对手无法履行合约义务，导致损失的风险。 10

224125.1.4操作流动性风险：指因操作失误、系统故障等原因，导致交易无法顺利进行的风险。 10

34425.2流动性风险防范措施 10

246745.2.1优化市场交易机制：通过改进交易规则，提高市场流动性，减少市场流动性风险。 11

71945.2.2加强风险管理：对投资者进行风险评估，合理配置投资组合，降低资金流动性风险。 11

215085.2.3完善信用评估体系：加强对交易对手的信用评估，降低信用流动性风险。 11

43575.2.4提高操作水平：加强人员培训，完善系统建设，降低操作流动性风险。 11

312245.2.5建立流动性储备：为应对可能出现的流动性风险，提前储备一定规模的资金。 11

134815.3流动性风险监测与预警 11

255065.3.1建立流动性风险监测指标体系：包括市场流动性、资金流动性、信用流动性和操作流动性等指标。 11

149825.3.2实施实时监测：通过实时数据采集，密切关注各项流动性指标的变化。 11

183385.3.3设置预警阈值：根据市场情况和风险承受能力，设定各项流动性指标的预警阈值。 11

295435.3.4建立预警机制：当监测到某项指标达到预警阈值时，及时发出预警信号，采取相应措施应对风险。