2024年银行从业资格题目风险管理.doc

银行从业资格題目《风险管理》

一、单项选择題

如下各小題所給出的四个选项中，只有一项最符合題目的规定，請选择对应选项

1.下列有关风险分类的說法，不对的的是()。

A按风险发生的范围可以将风险划分為可量化风险和不可量化风险

B按风险事故可以将风险划分為经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C按损失成果可以将风险划分為纯粹风险和投机风险

D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分為信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答案:A

[解析]按风险发生的范围可以分為系统风险和非系统风险。

本題考察对风险分类的理解。根据风险发生的范围，我們会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不一样性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类原则。本題选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解為纯粹的损失，投机风险可以理解為有获利的也許，两者的区别就在于损失成果不一样。

2.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

A资产规模和商业银行的风险管理水平

B资本金规模和商业银行的盈利水平

C资产规模和商业银行的盈利水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

答案:D

[解析]资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的白有资本，反应在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体現银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

A资产负债风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段

C全面风险管理模式阶段

D负债风险管理模式阶段

答案:D

[解析]60年代前→资产风险管理模式;60年代后→负债风险管理模式;70年代后→资产负债风险管理模式;80年代后→全面风险管理模式。

4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。

A企业的资产规模

B企业的目的

C全面风险管理要素

D企业的各个层级

答案:A

[解析]考生可形象化记忆这三个维度：横向是企业目的，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。

5.下列有关金融风险导致的损失的說法，不对的的是()。

A金融风险也許导致的损失分為预期损失、非预期损失和劫难性损失

B商业银行一般采用提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸取预期损失

C商业银行一般依托中央银行救济来应对非预期损失

D商业银行对于规模巨大的劫难性损失，一般需要通过保险手段来转移

答案:C

[解析]商业银行应对非预期损失的首要措施是依托经济资本，商业银行只有在面临破产威胁時才会得到中央银行救济。在平常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。

6.风险是指()。

A损失的大小

B损失的分布

C未来成果的不确定性

D收益的分布

答案:C

[解析]本題考核的是风险的定义。

7.风险与收益是互相影响、互相作用的，一般遵照()的基本规律。

A高风险低收益、低风险高收益

B高风险高收益、低风险低收益

C低风险高收益

D高风险低收益

答案:B

8.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

A特殊性、非盈利性和可转化性

B普遍性、非盈利性和可转化性

C一般性、盈利性和不可转化性

D普遍性、非盈利性和不可转化性

答案:B

[解析]本題考核的是商业银行的操作风险特性。

9.假如一种资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率為()。

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案:D

[解析]本題考核的是对数收益率的计算。

10.下列也許会对银行导致损失的风险中不属于操作风险的是()。

A恐怖袭击

B监管规定

C声誉受损

D黑客袭击

答案:C

[解析]C属于声誉风险。

11.商业银行有效防备和控制操作风险的前提是()。

A建立完善的企业治理构造

B建立完善内部控制体制

C加强外部监管体制建设

D以上都不是

答案:A

[解析]本題属于记忆性的知识点。

12.广义的操作风险定义认為，(