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《风险管理》银行从业资格综合训练（附答案及解析）

一、单项选择题共（50题，每题1分）。

1、以下关于核心存款的说法，不正确的是0。

A、短期内提取的可能性较小

B、季节变化或者经济环境变化对其影响较小

C、不包括活期存款，因为其流动性太高

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。核心存款是指那些相对来说较稳定、对利玄变化不

敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。典型的核心存款包括个

人活期存款账户、企业活期存款账户、储蓄账户、可转让支付命令账户和货

币市场存款账户。因此D项错误。

2、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风

险，对应的战略实施方案是。。

A、尽量避免，高度重视

B、可以接受风险、持续监测

C、接受风险

【参考答案】：A

【解析】：B项是显著风险影响中的中度风险可能性；C项是中度风险影

响；D项是轻微风险影响的内容。

3、下列各项属于风险转移措施的是0。

A、资产出售

B、针对不同客户贷款

C、针对不同客户收取不同利率

【参考答案】：A

【解析】：BC两项均属于风险分散措施；D项，针对不同客户收取不同

利率属于风险补偿措施。

4、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为1(X)元，票面利率

为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为()年。

A、1.35

B、1.91

C、2.56

【参考答案】：B

【解析】：根据市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100(元)，

第一年现金流现值=10010%/(1+10%户9.09(元)，第二年现金流现值二

(100x1o%+100)/(1+10%)2^90.91(TE),因此，麦考利久期

D=1X9.09/100+2x90.91/100=1.91(年)。

5、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则商业银

行的流动性将()。2［022年6月真题］

A、无法确定

B、减弱

C、增强

【参考答案】：B

【解析】：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加

的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，

则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

6、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,

其中。风险敏感度最高。

A、标准法

B、高级计量法

C、内部评级法

【参考答案】：B

【解析】：高级计量法的风险敏感度最高，商银行采用这种高级量化

方法更能真实反映操作风险状况。

7、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈

()趋势。

A、上升

B、不变

C、先上升后下降

【参考答案】：A

【解析】：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信

贷风险呈上升趋势；反之则下降。

8、银行可能遭受的国家风险包括。。

A、到期不还风险

B、债务重新安排风险

C、以上都是

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。

A、B、C项都属于国家风险。

9、某银行2022年初关注类贷款余额为4(XX)亿元，其中在2022年末转为

次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因BI

收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为0。

A、12.5%

B、17.1%

C、11.3%

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。将题中已知条件代入公式：关注类贷款迁徙率一期

初关注类贷款向