经济师考试金融高级经济实务试题与参考答案(2025年).docxVIP

2025年经济师考试金融高级经济实务模拟试题(答案在后面)

一、案例分析题（本大题有3个案例题，第一题20分，其他每题25分，共70分）

第一题

案例材料：

某商业银行在近年来面临了严峻的市场环境，包括但不限于经济增长放缓、金融市场波动加剧以及利率市场化的推进。为了应对这些挑战，该银行决定加强其在风险管理领域的工作。

在信贷管理方面，银行实施了更加精细化的风险评估流程，引入了多变量风险模型以更准确地对潜在贷款进行评级。此外，银行还加强了内部控制机制，并对信贷资产组合进行了优化，增加了保险公司的担保比例，以降低信贷损失。

在市场风险管理方面，银行建立了以VaR（价值变动风险）为基础的风险管理系统，并进行了一系列的回测以验证模型的有效性。同时，银行还根据市场条件的变化对风险限额进行了调整，并且加强了交易对手的信用评估。

在操作风险管理方面，银行实施了一系列规范操作流程，定期对员工进行风险培训和内部审计。此外，银行还采取了技术升级，强化了对关键操作和数据的保护。

问题：

1、该商业银行在信贷管理方面采用了何种风险评估工具和技术？

2、市场风险管理方面，该商业银行如何确保其风险管理系统的有效性？

3、在操作风险管理方面，该商业银行采取了哪些措施来保护业务连续性和数据安全？

第二题

案例材料

宏融公司是一家大型金融机构，主要业务包括银行、保险、证券投资等，近期受到国内经济下行的影响，公司业务发展遇到了困难。

公司资产规模为5000亿元，其中贷款资产占资产总额的40%。

公司资产负债率为60%，流动负债率为40%。

公司盈利能力有所下降，过去三年平均净利润率为2%。

公司经营风险主要体现在以下方面：

贷款资产质量下降，不良贷款率从去年的1.5%上升至2.5%。

利率环境下行，导致公司贷款利息收入下降。

公司投资收益率下降，股票投资亏损扩大。

公司资金面压力较大，流动资金周转困难。

请根据以上材料，回答以下问题：

1、宏融公司目前经营风险主要集中在哪些方面？请分别简述理由。

2、若宏融公司希望降低风险暴露，可以采取哪些措施？

3、宏融公司为了提高盈利能力，可以采取哪些策略？

第三题

案例材料

某国家决定对其经济进行结构性改革，以促进经济增长和减少贫困。政府决定实施一项政策，该政策旨在通过提高教育和培训水平来增加劳动力市场的灵活性。政府预计，这项政策将使劳动生产率提高20%，并且在未来五年内创造数百万个就业机会。

然而，这个政策也引起了争议。一些经济学家担心，提高教育水平可能会导致经济过热，从而引发通货膨胀。另一些人则认为，教育投资是长期经济增长的关键，即使短期内可能会有通货膨胀的风险。

政府在考虑是否实施这项政策时，需要权衡短期和长期的利弊，并考虑其他可能的经济影响。

问题

1.简要分析政府提高教育水平的政策可能产生的短期和长期经济效应。

2.如果政府决定实施这项政策，政府应采取哪些措施来缓解可能的通货膨胀压力？

3.基于上述分析，你认为政府应该优先考虑哪项政策目标？为什么？

二、论述题（30分）

题目：论述宏观审慎政策在金融稳定中的作用及其局限性。

2025年经济师考试金融高级经济实务模拟试题与参考答案

一、案例分析题（本大题有3个案例题，第一题20分，其他每题25分，共70分）

第一题

案例材料：

某商业银行在近年来面临了严峻的市场环境，包括但不限于经济增长放缓、金融市场波动加剧以及利率市场化的推进。为了应对这些挑战，该银行决定加强其在风险管理领域的工作。

在信贷管理方面，银行实施了更加精细化的风险评估流程，引入了多变量风险模型以更准确地对潜在贷款进行评级。此外，银行还加强了内部控制机制，并对信贷资产组合进行了优化，增加了保险公司的担保比例，以降低信贷损失。

在市场风险管理方面，银行建立了以VaR（价值变动风险）为基础的风险管理系统，并进行了一系列的回测以验证模型的有效性。同时，银行还根据市场条件的变化对风险限额进行了调整，并且加强了交易对手的信用评估。

在操作风险管理方面，银行实施了一系列规范操作流程，定期对员工进行风险培训和内部审计。此外，银行还采取了技术升级，强化了对关键操作和数据的保护。

问题：

1、该商业银行在信贷管理方面采用了何种风险评估工具和技术？

2、市场风险管理方面，该商业银行如何确保其风险管理系统的有效性？

3、在操作风险管理方面，该商业银行采取了哪些措施来保护业务连续性和数据安全？

答案：

1、该商业银行采用了多变量风险模型对潜在贷款进行评级。

2、银行通过VaR模型进行风险管理，并通过回测验证模型的有效性，同时根据市场条件调整风险限额，并对交易对手进行信用评估。

3、该商业银行通过规范操作流程、定期风险培训和内部审计以及技术升级来保护业务连续性和数据安全。

第二题

案例材料

宏融公司是一家大型金融机构，主要业务包